Сравнение HDB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HDB и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDB и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | -31.86% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HDB показывает доходность -31.86%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.15% против 13.69% соответственно.
HDB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -31.86%
- 6 месяцев
- -26.33%
- 1 год
- -21.92%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -6.75%
- 10 лет*
- 6.15%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDB vs. VTI — Ранг доходности на риск
HDB
VTI
Сравнение HDB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDB | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.98 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | 1.52 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.23 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 1.54 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 7.30 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.98 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.61 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HDB и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и VTI
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.41% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок HDB и VTI
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -55.45% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.18% | -12.30% | -25.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.18% | -25.36% | -12.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -35.00% | -19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.13% | -5.54% | -30.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -8.08% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 2.60% | +9.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и VTI
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDB | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 5.48% | +5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 9.75% | +8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 19.02% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 17.41% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 18.29% | +10.52% |