Сравнение HDB с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDB или VTI.
Основные характеристики
| HDB | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.64% | 17.69% |
| Дох-ть за 1 год | -4.34% | 25.82% |
| Дох-ть за 3 года | -3.75% | 8.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.88% | 14.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.00% | 12.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 28.02% | 13.08% |
| Макс. просадка | -67.92% | -55.45% |
| Текущая просадка | -20.51% | -0.67% |
Корреляция
Корреляция между HDB и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDB и VTI
С начала года, HDB показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.00% против 12.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDB c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и VTI
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 1.11% | 2.08% | 1.74% | 0.81% | 0.00% | 0.67% | 0.55% | 0.50% | 0.70% | 0.61% | 1.97% | 0.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок HDB и VTI
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и VTI
Текущая волатильность для HDFC Bank Limited (HDB) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что HDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.