PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDB с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HDB и ABBV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HDB с ABBV

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и AbbVie Inc. (ABBV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDB или ABBV.

Доходность

Сравнение доходности HDB и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDB:

1.27

ABBV:

0.83

Коэф-т Сортино

HDB:

1.67

ABBV:

1.21

Коэф-т Омега

HDB:

1.24

ABBV:

1.19

Коэф-т Кальмара

HDB:

1.06

ABBV:

1.17

Коэф-т Мартина

HDB:

4.33

ABBV:

2.66

Индекс Язвы

HDB:

7.39%

ABBV:

9.07%

Дневная вол-ть

HDB:

26.45%

ABBV:

28.28%

Макс. просадка

HDB:

-67.92%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

HDB:

-4.27%

ABBV:

-13.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HDB:

$190.86B

ABBV:

$327.88B

EPS

HDB:

$3.24

ABBV:

$2.34

Коэффициент P/E

HDB:

23.07

ABBV:

79.32

Коэффициент PEG

HDB:

0.97

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

HDB:

0.07

ABBV:

5.72

Коэффициент P/B

HDB:

3.12

ABBV:

230.90

Общая выручка (12 мес.)

HDB:

$2.07T

ABBV:

$57.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

HDB:

$2.07T

ABBV:

$44.44B

EBITDA (12 мес.)

HDB:

$258.70B

ABBV:

$16.36B

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.54% соответственно.

HDB

С начала года

18.06%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

12.93%

1 год

33.28%

3 года

10.98%

5 лет

13.90%

10 лет

10.94%

ABBV

С начала года

6.70%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

3.65%

1 год

23.40%

3 года

12.26%

5 лет

19.77%

10 лет

15.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

AbbVie Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDB и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг риск-скорректированной доходности HDB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDB c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и ABBV

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ABBV в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDB
HDFC Bank Limited		0.92%1.09%2.08%1.74%0.81%0.00%0.68%0.55%0.50%0.70%0.61%1.99%
ABBV
AbbVie Inc.		3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок HDB и ABBV

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и ABBV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и ABBV

Текущая волатильность для HDFC Bank Limited (HDB) составляет 7.15%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что HDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDB и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HDFC Bank Limited и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
613.22B
13.34B
(HDB) Общая выручка
(ABBV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HDB и ABBV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HDFC Bank Limited и AbbVie Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
83.9%
(HDB) Валовая рентабельность
(ABBV) Валовая рентабельность
HDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 613.22B при выручке в 613.22B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ABBV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.20B при выручке в 13.34B, что соответствует валовой рентабельности в 83.9%.

HDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 528.05B при выручке в 613.22B, что соответствует операционной рентабельности 86.1%.

ABBV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.73B при выручке в 13.34B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.

HDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 176.57B при выручке в 613.22B, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.

ABBV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 13.34B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.