PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HDB с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDB и NASDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности HDB и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5,281.08%
920.80%
HDB
NASDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDB:

-0.05

NASDX:

0.90

Коэф-т Сортино

HDB:

0.11

NASDX:

1.25

Коэф-т Омега

HDB:

1.02

NASDX:

1.18

Коэф-т Кальмара

HDB:

-0.04

NASDX:

1.28

Коэф-т Мартина

HDB:

-0.13

NASDX:

4.33

Индекс Язвы

HDB:

11.74%

NASDX:

4.03%

Дневная вол-ть

HDB:

28.03%

NASDX:

19.40%

Макс. просадка

HDB:

-67.92%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

HDB:

-18.23%

NASDX:

-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 16.77%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.81% против 14.34% соответственно.


HDB

С начала года

-2.94%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

5.65%

1 год

-1.59%

5 лет

1.24%

10 лет

10.81%

NASDX

С начала года

16.77%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-1.52%

1 год

16.85%

5 лет

15.21%

10 лет

14.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HDB c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDB, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.050.90
Коэффициент Сортино HDB, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.111.25
Коэффициент Омега HDB, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.18
Коэффициент Кальмара HDB, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.041.28
Коэффициент Мартина HDB, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.134.33
HDB
NASDX

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.05
0.90
HDB
NASDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и NASDX

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности NASDX в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HDB
HDFC Bank Limited
1.08%2.08%1.74%0.81%0.00%0.68%0.55%0.50%0.70%0.61%1.99%0.89%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
0.41%0.45%0.50%0.15%0.37%0.47%0.94%1.35%0.75%0.86%1.02%0.72%

Просадки

Сравнение просадок HDB и NASDX

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.23%
-7.24%
HDB
NASDX

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и NASDX

Текущая волатильность для HDFC Bank Limited (HDB) составляет 5.84%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что HDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.84%
8.93%
HDB
NASDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab