Сравнение HDB с NASDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).
NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDB или NASDX.
Основные характеристики
| HDB | NASDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.68% | 24.54% |
| Дох-ть за 1 год | 7.02% | 23.35% |
| Дох-ть за 3 года | -2.72% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.23% | 16.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.11% | 15.32% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 1.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.49 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 1.55 |
| Коэф-т Мартина | 0.57 | 5.75 |
| Индекс Язвы | 11.70% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 28.20% | 18.90% |
| Макс. просадка | -67.92% | -81.69% |
| Текущая просадка | -21.38% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между HDB и NASDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDB и NASDX
С начала года, HDB показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 24.54%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.11% против 15.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDB c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDB и NASDX
Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности NASDX в 0.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 1.12% | 2.08% | 1.74% | 0.81% | 0.00% | 0.68% | 0.55% | 0.50% | 0.70% | 0.61% | 1.99% | 0.89% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 0.38% | 0.45% | 0.50% | 0.15% | 0.37% | 0.47% | 0.94% | 1.35% | 0.75% | 0.86% | 1.02% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок HDB и NASDX
Максимальная просадка HDB за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и NASDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDB и NASDX
HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.