PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDB с NASDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HDB и NASDX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HDB с NASDX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HDFC Bank Limited (HDB) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

NASDX - это пассивный фонд от Blackrock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDB или NASDX.

Доходность

Сравнение доходности HDB и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HDFC Bank Limited (HDB) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDB:

1.27

NASDX:

0.61

Коэф-т Сортино

HDB:

1.67

NASDX:

0.91

Коэф-т Омега

HDB:

1.24

NASDX:

1.12

Коэф-т Кальмара

HDB:

1.06

NASDX:

0.59

Коэф-т Мартина

HDB:

4.33

NASDX:

1.92

Индекс Язвы

HDB:

7.39%

NASDX:

7.05%

Дневная вол-ть

HDB:

26.45%

NASDX:

25.69%

Макс. просадка

HDB:

-67.92%

NASDX:

-81.69%

Текущая просадка

HDB:

-4.27%

NASDX:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, HDB показывает доходность 18.06%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции HDB уступали акциям NASDX по среднегодовой доходности: 10.94% против 17.32% соответственно.

HDB

С начала года

18.06%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

12.93%

1 год

33.28%

3 года

10.98%

5 лет

13.90%

10 лет

10.94%

NASDX

С начала года

1.70%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

2.13%

1 год

15.56%

3 года

19.68%

5 лет

17.99%

10 лет

17.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDFC Bank Limited

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDB и NASDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDB
Ранг риск-скорректированной доходности HDB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг риск-скорректированной доходности NASDX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NASDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDB c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HDFC Bank Limited (HDB) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDB на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа NASDX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDB и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDB и NASDX

Дивидендная доходность HDB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NASDX в 8.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDB
HDFC Bank Limited		0.92%1.09%2.08%1.74%0.81%0.00%0.68%0.55%0.50%0.70%0.61%1.99%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		8.48%8.66%7.54%3.74%2.59%1.28%7.10%2.47%2.39%0.75%0.86%1.02%

Просадки

Сравнение просадок HDB и NASDX

Максимальная просадка HDB за все время составила -67.92%, что меньше максимальной просадки NASDX в -81.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDB и NASDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HDB и NASDX

HDFC Bank Limited (HDB) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что HDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...