Сравнение HCMT с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
HCMT и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и IWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и IWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -9.30% | 18.19% | 34.89% | 12.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -9.30%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -9.30%
- 6 месяцев
- -8.67%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 17.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и IWY
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Доходность на риск
HCMT vs. IWY — Ранг доходности на риск
HCMT
IWY
Сравнение HCMT c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | IWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.84 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.35 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 3.89 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.87 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и IWY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и IWY
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности IWY в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и IWY
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и IWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -32.68% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -16.63% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -12.77% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -4.77% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 4.99% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и IWY
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | IWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.70% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 12.40% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 22.29% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 21.49% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 20.92% | +8.08% |