Сравнение HCMT с IWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).
HCMT и IWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMT или IWY.
Основные характеристики
| HCMT | IWY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.40% | 32.76% |
| Дох-ть за 1 год | 64.99% | 43.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.26 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 11.48 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 28.40% | 17.35% |
| Макс. просадка | -20.99% | -32.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HCMT и IWY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и IWY
С начала года, HCMT показывает доходность 43.40%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью 32.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и IWY
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии IWY в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMT c IWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и IWY
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности IWY в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.49% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и IWY
Максимальная просадка HCMT за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и IWY
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.