Сравнение HCMT с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
HCMT и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMT или VONG.
Основные характеристики
| HCMT | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.40% | 31.61% |
| Дох-ть за 1 год | 64.99% | 43.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.82 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.09 | 3.35 |
| Коэф-т Мартина | 11.48 | 13.23 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 28.40% | 16.76% |
| Макс. просадка | -20.99% | -32.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HCMT и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и VONG
С начала года, HCMT показывает доходность 43.40%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 31.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и VONG
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMT c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и VONG
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности VONG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.59% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и VONG
Максимальная просадка HCMT за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и VONG
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.