Сравнение HCMT с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
HCMT и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HCMT и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HCMT и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | -8.51% | 7.39% | 39.14% | 5.67% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью -6.97%.
HCMT
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и VOOG
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
HCMT vs. VOOG — Ранг доходности на риск
HCMT
VOOG
Сравнение HCMT c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCMT | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.05 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.62 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.76 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 6.81 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCMT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.05 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HCMT и VOOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и VOOG
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.43% | 2.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и VOOG
Максимальная просадка HCMT за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HCMT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -32.73% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.31% | -13.71% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.43% | -9.07% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -5.01% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 3.54% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и VOOG
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеют волатильность 7.49% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HCMT | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.28% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 12.68% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.73% | 22.28% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 21.16% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 20.65% | +8.35% |