Сравнение HCMT с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
HCMT и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMT или VOOG.
Основные характеристики
| HCMT | VOOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.10% | 35.16% |
| Дох-ть за 1 год | 59.29% | 41.67% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.11 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 11.55 | 13.70 |
| Индекс Язвы | 5.65% | 3.21% |
| Дневная вол-ть | 28.40% | 16.95% |
| Макс. просадка | -20.99% | -32.73% |
| Текущая просадка | -0.60% | -0.08% |
Корреляция
Корреляция между HCMT и VOOG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и VOOG
С начала года, HCMT показывает доходность 43.10%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 35.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и VOOG
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCMT c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и VOOG
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности VOOG в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 0.75% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.59% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и VOOG
Максимальная просадка HCMT за все время составила -20.99%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и VOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и VOOG
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.