Хотите сбалансировать вложение в HCI? У ETF ниже самая низкая корреляция с HCI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда HCI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HCI.
Лучшие диверсификаторы для HCI
10 ETF имеют низкую корреляцию с HCI (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.08, почти не изменилась с 0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.08 | -0.06 | 0.00 | 100 | Ultrashort Bond | HCI vs SGOV | |
| iShares MSCI South Korea ETF | 0.02 | 0.12 | 0.17 | 93 | Asia Pacific Equities | HCI vs EWY | |
| ProShares Ultra Technology | 0.02 | 0.10 | 0.17 | 63 | Leveraged Equities | HCI vs ROM | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.05 | 0.12 | 0.19 | 60 | Nasdaq-100 | HCI vs QQQM | |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond E... | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 73 | Corporate Bonds | HCI vs IGSB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HCI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HCI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.04 | 0.06 | 0.13 | 70 | Technology | |
| GE Vernova Inc. | 0.00 | — | — | 89 | Industrials | |
| MYR Group Inc. | 0.01 | 0.12 | 0.18 | 97 | Industrials | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.02 | 0.09 | 0.14 | 93 | Technology | |
| Halozyme Therapeutics, Inc. | 0.02 | 0.11 | 0.16 | 69 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HCI
Добавьте HCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HCI