Хотите сбалансировать вложение в HCI? У ETF ниже самая низкая корреляция с HCI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда HCI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HCI.
Лучшие диверсификаторы для HCI
10 ETF имеют низкую корреляцию с HCI (менее 0.3), из них 4 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с 0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.05 | -0.05 | 0.00 | 100 | Ultrashort Bond | HCI vs SGOV | |
| iShares MSCI South Korea ETF | -0.03 | 0.10 | 0.16 | 87 | South Korea Equities, Asia Pacific Equities | HCI vs EWY | |
| Vanguard Energy ETF | -0.01 | 0.08 | 0.12 | 60 | Energy Equities | HCI vs VDE | |
| Invesco NASDAQ 100 ETF | -0.01 | 0.10 | 0.18 | 54 | Nasdaq-100 | HCI vs QQQM | |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond E... | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 80 | Corporate Bonds | HCI vs IGSB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HCI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HCI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.09, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.09 | 0.04 | 0.12 | 63 | Technology | |
| GE Vernova Inc. | -0.04 | 0.04 | 0.04 | 86 | Industrials | |
| MYR Group Inc. | -0.04 | 0.11 | 0.18 | 93 | Industrials | |
| Quanta Services, Inc. | -0.03 | 0.10 | 0.16 | 86 | Industrials | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | -0.03 | 0.07 | 0.13 | 89 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HCI
Добавьте HCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HCI