Хотите сбалансировать вложение в HCI? У ETF ниже самая низкая корреляция с HCI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда HCI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от HCI.
Лучшие диверсификаторы для HCI
12 ETF имеют низкую корреляцию с HCI (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.09 | -0.05 | -0.00 | 100 | Ultrashort Bond | HCI vs SGOV | |
| Vanguard Energy ETF | -0.01 | 0.11 | 0.13 | 71 | Energy Equities | HCI vs VDE | |
| iShares Silver Trust | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 51 | Silver, Precious Metals | HCI vs SLV | |
| iShares MSCI South Korea ETF | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 96 | Asia Pacific Equities | HCI vs EWY | |
| iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 74 | Corporate Bonds | HCI vs IGSB |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от HCI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с HCI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Oklo Inc. (OKLO) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklo Inc. | -0.03 | 0.04 | 0.03 | 55 | Utilities | |
| Centrus Energy Corp. | -0.03 | 0.05 | 0.12 | 55 | Energy | |
| NVIDIA Corporation | -0.03 | 0.06 | 0.14 | 80 | Technology | |
| MYR Group Inc. | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 97 | Industrials | |
| Banco Santander (Brasil) S.A. | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 51 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HCI
Добавьте HCI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HCI