Хотите сбалансировать вложение в HAL? ETF ниже исторически двигались иначе, чем HAL, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для HAL
16 ETF имеют низкую корреляцию с HAL (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.11, почти не изменилась с -0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | -0.11 | -0.06 | -0.07 | 99 | Ultrashort Bond | HAL vs JPST | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.06 | -0.00 | -0.05 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | HAL vs BIL | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | -0.04 | -0.03 | -0.07 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | HAL vs SHV | |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | -0.00 | 0.10 | 0.15 | 60 | Health & Biotech Equities | HAL vs XLV | |
| Invesco QQQ ETF | 0.06 | 0.14 | 0.20 | 54 | Nasdaq-100 | HAL vs QQQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с HAL и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Quest Diagnostics Incorporated (DGX) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Diagnostics Incorporated | -0.16 | 0.02 | 0.03 | 86 | Healthcare | |
| HCA Healthcare, Inc. | -0.15 | 0.02 | 0.13 | 54 | Healthcare | |
| Shopify Inc. | -0.11 | 0.05 | 0.10 | 51 | Technology | |
| American Airlines Group Inc. | -0.10 | 0.04 | 0.17 | 68 | Industrials | |
| JetBlue Airways Corporation | -0.10 | 0.06 | 0.16 | 67 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит HAL
Добавьте HAL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с HAL