Сравнение GXG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GXG и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или VOO.
Основные характеристики
| GXG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.77% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 44.55% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 6.66% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.09% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.80% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 11.70% |
| Макс. просадка | -78.88% | -33.99% |
| Current Drawdown | -57.08% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между GXG и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXG и VOO
С начала года, GXG показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.80% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и VOO
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и VOO
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 6.26% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% | 4.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и VOO
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и VOO
Global X MSCI Colombia ETF (GXG) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что GXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.