PortfoliosLab logo
Сравнение GXG с ARGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GXG и ARGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности GXG и ARGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-43.14%
237.38%
GXG
ARGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXG:

0.73

ARGT:

1.21

Коэф-т Сортино

GXG:

1.03

ARGT:

1.81

Коэф-т Омега

GXG:

1.13

ARGT:

1.22

Коэф-т Кальмара

GXG:

0.23

ARGT:

1.86

Коэф-т Мартина

GXG:

1.38

ARGT:

5.78

Индекс Язвы

GXG:

10.35%

ARGT:

6.86%

Дневная вол-ть

GXG:

21.46%

ARGT:

32.30%

Макс. просадка

GXG:

-78.88%

ARGT:

-61.68%

Текущая просадка

GXG:

-49.99%

ARGT:

-2.45%

Доходность по периодам

С начала года, GXG показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у ARGT с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: -1.44% против 16.16% соответственно.


GXG

С начала года

24.43%

1 месяц

15.51%

6 месяцев

26.39%

1 год

15.50%

5 лет

11.14%

10 лет

-1.44%

ARGT

С начала года

5.36%

1 месяц

23.90%

6 месяцев

18.17%

1 год

38.67%

5 лет

36.10%

10 лет

16.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GXG и ARGT

GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.60%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXG и ARGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXG
Ранг риск-скорректированной доходности GXG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

ARGT
Ранг риск-скорректированной доходности ARGT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARGT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXG c ARGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GXG на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ARGT равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXG и ARGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
1.21
GXG
ARGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXG и ARGT

Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности ARGT в 1.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXG
Global X MSCI Colombia ETF
4.89%6.08%7.00%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
1.34%1.41%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%

Просадки

Сравнение просадок GXG и ARGT

Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и ARGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-49.41%
-2.45%
GXG
ARGT

Волатильность

Сравнение волатильности GXG и ARGT

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) составляет 9.52%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 13.46%. Это указывает на то, что GXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.52%
13.46%
GXG
ARGT