Сравнение GXG с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
GXG и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или IAK.
Основные характеристики
| GXG | IAK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.77% | 13.14% |
| Дох-ть за 1 год | 44.55% | 35.41% |
| Дох-ть за 3 года | 6.66% | 14.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.09% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.80% | 11.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 21.69% | 13.69% |
| Макс. просадка | -78.88% | -77.38% |
| Current Drawdown | -57.08% | -3.84% |
Корреляция
Корреляция между GXG и IAK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXG и IAK
С начала года, GXG показывает доходность 11.77%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 13.14%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: -6.80% против 11.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и IAK
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXG c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и IAK
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности IAK в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 6.26% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% | 4.10% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.39% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и IAK
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и IAK
Global X MSCI Colombia ETF (GXG) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с iShares U.S. Insurance ETF (IAK) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что GXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.