Сравнение GXG с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
GXG и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или IAK.
Доходность
Сравнение доходности GXG и IAK
Доходность по периодам
С начала года, GXG показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у IAK с доходностью 33.52%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям IAK по среднегодовой доходности: -6.14% против 12.49% соответственно.
GXG
3.43%
-1.92%
-11.84%
18.90%
-3.43%
-6.14%
IAK
33.52%
0.44%
14.54%
37.06%
15.67%
12.49%
Основные характеристики
| GXG | IAK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 5.73 |
| Коэф-т Мартина | 1.91 | 16.72 |
| Индекс Язвы | 9.24% | 2.29% |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 14.49% |
| Макс. просадка | -78.88% | -77.38% |
| Текущая просадка | -60.28% | -0.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и IAK
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.
Корреляция
Корреляция между GXG и IAK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXG c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и IAK
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности IAK в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 6.73% | 7.00% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% | 4.10% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и IAK
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, примерно равная максимальной просадке IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и IAK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и IAK
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) составляет 5.39%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что GXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.