PortfoliosLab logo
Сравнение GXG с EPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GXG и EPU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности GXG и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXG:

0.69

EPU:

0.65

Коэф-т Сортино

GXG:

1.01

EPU:

0.89

Коэф-т Омега

GXG:

1.13

EPU:

1.11

Коэф-т Кальмара

GXG:

0.22

EPU:

0.83

Коэф-т Мартина

GXG:

1.67

EPU:

2.35

Индекс Язвы

GXG:

8.28%

EPU:

5.22%

Дневная вол-ть

GXG:

21.31%

EPU:

22.76%

Макс. просадка

GXG:

-78.88%

EPU:

-60.62%

Текущая просадка

GXG:

-49.00%

EPU:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, GXG показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: -0.02% против 7.78% соответственно.


GXG

С начала года

26.89%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

26.39%

1 год

14.51%

3 года

2.24%

5 лет

11.55%

10 лет

-0.02%

EPU

С начала года

17.75%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

12.83%

1 год

14.73%

3 года

20.60%

5 лет

15.99%

10 лет

7.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI Colombia ETF

iShares MSCI Peru ETF

Сравнение комиссий GXG и EPU

GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXG и EPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXG
Ранг риск-скорректированной доходности GXG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

EPU
Ранг риск-скорректированной доходности EPU, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXG c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GXG на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXG и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXG и EPU

Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности EPU в 4.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXG
Global X MSCI Colombia ETF
4.79%6.08%7.00%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
4.91%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.91%1.66%

Просадки

Сравнение просадок GXG и EPU

Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и EPU.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GXG и EPU

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) составляет 4.18%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что GXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...