Сравнение GXG с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
GXG и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или EPU.
Основные характеристики
| GXG | EPU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.92% | 29.92% |
| Дох-ть за 1 год | 15.94% | 54.46% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | 19.86% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.23% | 8.19% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.75% | 5.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 11.61 |
| Индекс Язвы | 8.57% | 4.74% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 20.62% |
| Макс. просадка | -78.88% | -60.62% |
| Текущая просадка | -61.25% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между GXG и EPU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXG и EPU
С начала года, GXG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 29.92%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: -6.75% против 5.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и EPU
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXG c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и EPU
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности EPU в 3.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 6.90% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% | 4.10% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 3.90% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% | 1.66% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и EPU
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и EPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и EPU
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) составляет 4.19%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что GXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.