PortfoliosLab logo
Сравнение GXG с EPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GXG и EPU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности GXG и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.16%
184.15%
GXG
EPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXG:

0.73

EPU:

0.63

Коэф-т Сортино

GXG:

1.03

EPU:

0.98

Коэф-т Омега

GXG:

1.13

EPU:

1.13

Коэф-т Кальмара

GXG:

0.23

EPU:

0.96

Коэф-т Мартина

GXG:

1.38

EPU:

2.34

Индекс Язвы

GXG:

10.35%

EPU:

6.06%

Дневная вол-ть

GXG:

21.46%

EPU:

23.43%

Макс. просадка

GXG:

-78.88%

EPU:

-60.62%

Текущая просадка

GXG:

-49.99%

EPU:

-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, GXG показывает доходность 24.43%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 13.66%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: -1.44% против 7.13% соответственно.


GXG

С начала года

24.43%

1 месяц

15.51%

6 месяцев

26.39%

1 год

15.50%

5 лет

11.14%

10 лет

-1.44%

EPU

С начала года

13.66%

1 месяц

16.84%

6 месяцев

4.83%

1 год

14.61%

5 лет

15.86%

10 лет

7.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GXG и EPU

GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXG и EPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXG
Ранг риск-скорректированной доходности GXG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

EPU
Ранг риск-скорректированной доходности EPU, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXG c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GXG на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXG и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
0.63
GXG
EPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXG и EPU

Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности EPU в 5.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXG
Global X MSCI Colombia ETF
4.89%6.08%7.00%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%
EPU
iShares MSCI Peru ETF
5.09%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.91%1.66%

Просадки

Сравнение просадок GXG и EPU

Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и EPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-49.99%
-0.95%
GXG
EPU

Волатильность

Сравнение волатильности GXG и EPU

Global X MSCI Colombia ETF (GXG) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что GXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.52%
8.86%
GXG
EPU