Сравнение GXG с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
GXG и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или EPU.
Доходность
Сравнение доходности GXG и EPU
Доходность по периодам
С начала года, GXG показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 27.98%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: -6.22% против 5.31% соответственно.
GXG
2.64%
-2.63%
-14.53%
18.56%
-3.51%
-6.22%
EPU
27.98%
-3.57%
-2.05%
46.23%
8.38%
5.31%
Основные характеристики
| GXG | EPU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 2.42 |
| Коэф-т Мартина | 2.32 | 9.90 |
| Индекс Язвы | 9.15% | 4.83% |
| Дневная вол-ть | 18.69% | 20.55% |
| Макс. просадка | -78.88% | -60.62% |
| Текущая просадка | -60.59% | -4.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и EPU
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Корреляция
Корреляция между GXG и EPU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXG c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и EPU
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности EPU в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 6.78% | 7.00% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% | 4.10% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 3.96% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.91% | 1.66% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и EPU
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и EPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и EPU
Global X MSCI Colombia ETF (GXG) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.