PortfoliosLab logo
Сравнение GXG с MEXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GXG и MEXX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности GXG и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.75%
-70.09%
GXG
MEXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXG:

0.73

MEXX:

-0.59

Коэф-т Сортино

GXG:

1.03

MEXX:

-0.51

Коэф-т Омега

GXG:

1.13

MEXX:

0.94

Коэф-т Кальмара

GXG:

0.23

MEXX:

-0.58

Коэф-т Мартина

GXG:

1.38

MEXX:

-0.87

Индекс Язвы

GXG:

10.35%

MEXX:

58.09%

Дневная вол-ть

GXG:

21.46%

MEXX:

84.81%

Макс. просадка

GXG:

-78.88%

MEXX:

-95.58%

Текущая просадка

GXG:

-49.99%

MEXX:

-78.48%

Доходность по периодам

С начала года, GXG показывает доходность 24.43%, что значительно ниже, чем у MEXX с доходностью 66.55%.


GXG

С начала года

24.43%

1 месяц

15.51%

6 месяцев

26.39%

1 год

15.50%

5 лет

11.14%

10 лет

-1.44%

MEXX

С начала года

66.55%

1 месяц

68.49%

6 месяцев

16.94%

1 год

-49.83%

5 лет

24.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GXG и MEXX

GXG берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXG и MEXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GXG
Ранг риск-скорректированной доходности GXG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

MEXX
Ранг риск-скорректированной доходности MEXX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEXX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXG c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа GXG на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MEXX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXG и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.73
-0.59
GXG
MEXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXG и MEXX

Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности MEXX в 3.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXG
Global X MSCI Colombia ETF
4.89%6.08%7.00%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
3.02%5.80%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXG и MEXX

Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и MEXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.67%
-78.48%
GXG
MEXX

Волатильность

Сравнение волатильности GXG и MEXX

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) составляет 9.52%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 30.59%. Это указывает на то, что GXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.52%
30.59%
GXG
MEXX