PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GXG с MEXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GXG и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.17%
-79.38%
GXG
MEXX

Доходность по периодам

С начала года, GXG показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у MEXX с доходностью -69.16%.


GXG

С начала года

4.22%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

-10.43%

1 год

17.65%

5 лет (среднегодовая)

-3.27%

10 лет (среднегодовая)

-5.83%

MEXX

С начала года

-69.16%

1 месяц

-18.30%

6 месяцев

-63.03%

1 год

-59.17%

5 лет (среднегодовая)

-15.44%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GXGMEXX
Коэф-т Шарпа0.95-0.83
Коэф-т Сортино1.42-1.11
Коэф-т Омега1.170.86
Коэф-т Кальмара0.27-0.69
Коэф-т Мартина1.89-1.40
Индекс Язвы9.32%42.24%
Дневная вол-ть18.49%71.64%
Макс. просадка-78.88%-95.58%
Текущая просадка-59.98%-85.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GXG и MEXX

GXG берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.


MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
График комиссии MEXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии GXG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GXG и MEXX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GXG c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GXG, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.95-0.83
Коэффициент Сортино GXG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.42-1.11
Коэффициент Омега GXG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.170.86
Коэффициент Кальмара GXG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.45-0.69
Коэффициент Мартина GXG, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.89-1.40
GXG
MEXX

Показатель коэффициента Шарпа GXG на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа MEXX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXG и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95
-0.83
GXG
MEXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXG и MEXX

Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности MEXX в 5.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
GXG
Global X MSCI Colombia ETF
6.68%7.00%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%4.10%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares
5.41%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXG и MEXX

Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и MEXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.32%
-85.17%
GXG
MEXX

Волатильность

Сравнение волатильности GXG и MEXX

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) составляет 4.56%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что GXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
16.84%
GXG
MEXX