Сравнение GXG с MEXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX).
GXG и MEXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. MEXX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или MEXX.
Основные характеристики
| GXG | MEXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.92% | -65.66% |
| Дох-ть за 1 год | 15.94% | -48.38% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | -11.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.23% | -14.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | -0.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | -0.67 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 0.91 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | -0.57 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | -1.22 |
| Индекс Язвы | 8.57% | 38.99% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 72.20% |
| Макс. просадка | -78.88% | -95.58% |
| Текущая просадка | -61.25% | -83.49% |
Корреляция
Корреляция между GXG и MEXX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXG и MEXX
С начала года, GXG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у MEXX с доходностью -65.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и MEXX
GXG берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXG c MEXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и MEXX
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности MEXX в 4.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 6.90% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% | 4.10% |
MEXX Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares | 4.86% | 1.66% | 1.33% | 0.63% | 0.12% | 1.60% | 5.61% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и MEXX
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и MEXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и MEXX
Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) составляет 4.19%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что GXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.