PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GXG с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GXG и VT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GXG с VT

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

GXG и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или VT.

Доходность

Сравнение доходности GXG и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXG:

0.69

VT:

0.78

Коэф-т Сортино

GXG:

1.01

VT:

1.09

Коэф-т Омега

GXG:

1.13

VT:

1.16

Коэф-т Кальмара

GXG:

0.22

VT:

0.75

Коэф-т Мартина

GXG:

1.67

VT:

3.29

Индекс Язвы

GXG:

8.28%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

GXG:

21.31%

VT:

17.81%

Макс. просадка

GXG:

-78.88%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

GXG:

-49.00%

VT:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, GXG показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -0.02% против 9.24% соответственно.

GXG

С начала года

26.89%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

26.39%

1 год

14.51%

3 года

2.24%

5 лет

11.55%

10 лет

-0.02%

VT

С начала года

5.36%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

2.26%

1 год

13.72%

3 года

12.04%

5 лет

13.37%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий GXG и VT

GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.

GXG
Global X MSCI Colombia ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXG и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GXG
Ранг риск-скорректированной доходности GXG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXG c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GXG на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXG и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXG и VT

Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности VT в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXG
Global X MSCI Colombia ETF		4.79%6.08%7.00%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.83%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок GXG и VT

Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и VT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GXG и VT

Global X MSCI Colombia ETF (GXG) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что GXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...