Сравнение GXG с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
GXG и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или VT.
Основные характеристики
| GXG | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.92% | 15.65% |
| Дох-ть за 1 год | 15.94% | 27.10% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | 4.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.23% | 10.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.75% | 9.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 2.73 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 16.01 |
| Индекс Язвы | 8.57% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 11.68% |
| Макс. просадка | -78.88% | -50.27% |
| Текущая просадка | -61.25% | -2.64% |
Корреляция
Корреляция между GXG и VT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXG и VT
С начала года, GXG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -6.75% против 9.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и VT
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXG c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и VT
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности VT в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 6.90% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% | 4.10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.89% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и VT
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и VT
Global X MSCI Colombia ETF (GXG) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что GXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.