Сравнение GXG с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
GXG и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или VT.
Доходность
Сравнение доходности GXG и VT
Доходность по периодам
С начала года, GXG показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -6.14% против 9.22% соответственно.
GXG
3.43%
-1.92%
-11.84%
18.90%
-3.43%
-6.14%
VT
17.62%
-0.38%
7.65%
24.67%
11.09%
9.22%
Основные характеристики
| GXG | VT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 0.26 | 2.99 |
| Коэф-т Мартина | 1.91 | 13.40 |
| Индекс Язвы | 9.24% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 18.60% | 11.63% |
| Макс. просадка | -78.88% | -50.27% |
| Текущая просадка | -60.28% | -1.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и VT
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между GXG и VT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXG c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и VT
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности VT в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 6.73% | 7.00% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% | 4.10% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.86% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и VT
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и VT
Global X MSCI Colombia ETF (GXG) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.