Сравнение GXG с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI World ETF (URTH).
GXG и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или URTH.
Основные характеристики
| GXG | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.92% | 16.82% |
| Дох-ть за 1 год | 15.94% | 28.49% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | 5.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.23% | 11.96% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.75% | 10.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 3.49 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 16.20 |
| Индекс Язвы | 8.57% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 11.70% |
| Макс. просадка | -78.88% | -34.01% |
| Текущая просадка | -61.25% | -2.78% |
Корреляция
Корреляция между GXG и URTH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXG и URTH
С начала года, GXG показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: -6.75% против 10.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и URTH
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXG c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и URTH
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности URTH в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 6.90% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% | 4.10% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.48% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% | 2.31% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и URTH
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и URTH
Global X MSCI Colombia ETF (GXG) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.