Сравнение GXG с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI World ETF (URTH).
GXG и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или URTH.
Доходность
Сравнение доходности GXG и URTH
Доходность по периодам
С начала года, GXG показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: -5.83% против 10.18% соответственно.
GXG
4.22%
2.11%
-10.43%
17.65%
-3.27%
-5.83%
URTH
20.70%
2.16%
9.74%
27.23%
12.56%
10.18%
Основные характеристики
| GXG | URTH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 3.31 |
| Коэф-т Мартина | 1.89 | 14.65 |
| Индекс Язвы | 9.32% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.49% | 11.69% |
| Макс. просадка | -78.88% | -34.01% |
| Текущая просадка | -59.98% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и URTH
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Корреляция
Корреляция между GXG и URTH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXG c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и URTH
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности URTH в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 6.68% | 7.00% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% | 4.10% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.43% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и URTH
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и URTH
Global X MSCI Colombia ETF (GXG) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что GXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.