Сравнение GXG с MSTR

С начала года, GXG показывает доходность 24.43%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 43.08%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -1.44% против 36.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GXG на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXG и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) составляет 9.52%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 26.59%. Это указывает на то, что GXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.