PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GXG с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GXG и MSTR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GXG с MSTR

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или MSTR.

Доходность

Сравнение доходности GXG и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GXG:

0.69

MSTR:

1.44

Коэф-т Сортино

GXG:

1.01

MSTR:

2.14

Коэф-т Омега

GXG:

1.13

MSTR:

1.25

Коэф-т Кальмара

GXG:

0.22

MSTR:

1.89

Коэф-т Мартина

GXG:

1.67

MSTR:

4.99

Индекс Язвы

GXG:

8.28%

MSTR:

24.11%

Дневная вол-ть

GXG:

21.31%

MSTR:

97.91%

Макс. просадка

GXG:

-78.88%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

GXG:

-49.00%

MSTR:

-22.11%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXG показывает доходность 26.89%, а MSTR немного выше – 27.43%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -0.02% против 35.58% соответственно.

GXG

С начала года

26.89%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

26.39%

1 год

14.51%

3 года

2.24%

5 лет

11.55%

10 лет

-0.02%

MSTR

С начала года

27.43%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-4.75%

1 год

139.49%

3 года

140.69%

5 лет

96.97%

10 лет

35.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Colombia ETF

MicroStrategy Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GXG и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GXG
Ранг риск-скорректированной доходности GXG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GXG c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GXG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXG и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXG и MSTR

Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GXG
Global X MSCI Colombia ETF		4.79%6.08%7.00%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXG и MSTR

Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и MSTR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GXG и MSTR

Текущая волатильность для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) составляет 4.18%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что GXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...