Сравнение VTI с GXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG).
VTI и GXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или GXG.
Основные характеристики
| VTI | GXG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.25% | 11.77% |
| Дох-ть за 1 год | 28.09% | 44.55% |
| Дох-ть за 3 года | 7.12% | 6.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.77% | -2.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.09% | -6.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 12.05% | 21.69% |
| Макс. просадка | -55.45% | -78.88% |
| Current Drawdown | -2.45% | -57.08% |
Корреляция
Корреляция между VTI и GXG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTI и GXG
С начала года, VTI показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у GXG с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции GXG по среднегодовой доходности: 12.09% против -6.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и GXG
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GXG в 0.62%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTI c GXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и GXG
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GXG в 6.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 6.26% | 6.99% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и GXG
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки GXG в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и GXG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и GXG
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.14%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (GXG) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.