PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTI с GXG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTI и GXG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VTI с GXG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG).

VTI и GXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или GXG.

Доходность

Сравнение доходности VTI и GXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTI:

0.68

GXG:

0.69

Коэф-т Сортино

VTI:

0.98

GXG:

1.01

Коэф-т Омега

VTI:

1.14

GXG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VTI:

0.63

GXG:

0.22

Коэф-т Мартина

VTI:

2.36

GXG:

1.67

Индекс Язвы

VTI:

5.17%

GXG:

8.28%

Дневная вол-ть

VTI:

20.37%

GXG:

21.31%

Макс. просадка

VTI:

-55.45%

GXG:

-78.88%

Текущая просадка

VTI:

-4.03%

GXG:

-49.00%

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у GXG с доходностью 26.89%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции GXG по среднегодовой доходности: 12.13% против -0.02% соответственно.

VTI

С начала года

0.38%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-2.68%

1 год

13.67%

3 года

13.71%

5 лет

15.23%

10 лет

12.13%

GXG

С начала года

26.89%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

26.39%

1 год

14.51%

3 года

2.24%

5 лет

11.55%

10 лет

-0.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Сравнение комиссий VTI и GXG

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии GXG в 0.62%.

GXG
Global X MSCI Colombia ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTI и GXG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
GXG
Ранг риск-скорректированной доходности GXG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTI c GXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Global X MSCI Colombia ETF (GXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GXG равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и GXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и GXG

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности GXG в 4.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
GXG
Global X MSCI Colombia ETF		4.79%6.08%7.00%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%3.20%

Просадки

Сравнение просадок VTI и GXG

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки GXG в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и GXG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и GXG

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (GXG) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...