Сравнение GTSGX с VIMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).
GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTSGX или VIMAX.
Основные характеристики
| GTSGX | VIMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.51% | 7.28% |
| Дох-ть за 1 год | 27.91% | 21.54% |
| Дох-ть за 3 года | 9.80% | 4.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.89% | 10.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.87% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 12.94% | 12.92% |
| Макс. просадка | -38.25% | -58.88% |
| Current Drawdown | -2.85% | -0.91% |
Корреляция
Корреляция между GTSGX и VIMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GTSGX и VIMAX
С начала года, GTSGX показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции GTSGX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 11.87% против 9.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTSGX и VIMAX
GTSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GTSGX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTSGX и VIMAX
Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VIMAX в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 1.17% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% | 20.06% | 7.05% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.50% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок GTSGX и VIMAX
Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.25%, что меньше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GTSGX и VIMAX
Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеют волатильность 3.00% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.