PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GTSGX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTSGX и BRK-B составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.14%
551.28%
GTSGX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTSGX:

-0.85

BRK-B:

0.99

Коэф-т Сортино

GTSGX:

-1.05

BRK-B:

1.42

Коэф-т Омега

GTSGX:

0.86

BRK-B:

1.20

Коэф-т Кальмара

GTSGX:

-0.66

BRK-B:

2.08

Коэф-т Мартина

GTSGX:

-2.17

BRK-B:

5.00

Индекс Язвы

GTSGX:

6.65%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

GTSGX:

16.96%

BRK-B:

17.60%

Макс. просадка

GTSGX:

-38.26%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

GTSGX:

-21.78%

BRK-B:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -11.74%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.81% против 13.18% соответственно.


GTSGX

С начала года

-11.74%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

-17.10%

1 год

-14.11%

5 лет

10.10%

10 лет

4.81%

BRK-B

С начала года

8.88%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

6.83%

1 год

17.90%

5 лет

21.75%

10 лет

13.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTSGX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTSGX
Ранг риск-скорректированной доходности GTSGX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTSGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GTSGX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GTSGX: -0.85
BRK-B: 0.99
Коэффициент Сортино GTSGX, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
GTSGX: -1.05
BRK-B: 1.42
Коэффициент Омега GTSGX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
GTSGX: 0.86
BRK-B: 1.20
Коэффициент Кальмара GTSGX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
GTSGX: -0.66
BRK-B: 2.08
Коэффициент Мартина GTSGX, с текущим значением в -2.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GTSGX: -2.17
BRK-B: 5.00

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.99
GTSGX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и BRK-B

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
GTSGX
Madison Mid Cap Fund
0.84%0.75%0.13%0.00%0.03%0.00%0.00%0.03%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и BRK-B

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.78%
-8.22%
GTSGX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и BRK-B

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 8.62% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.62%
8.67%
GTSGX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab