PortfoliosLab logo
Сравнение GTSGX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GTSGX и BRK-B составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.29%
601.56%
GTSGX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTSGX:

-0.07

BRK-B:

1.59

Коэф-т Сортино

GTSGX:

0.03

BRK-B:

2.23

Коэф-т Омега

GTSGX:

1.00

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

GTSGX:

-0.06

BRK-B:

3.41

Коэф-т Мартина

GTSGX:

-0.19

BRK-B:

8.75

Индекс Язвы

GTSGX:

7.75%

BRK-B:

3.44%

Дневная вол-ть

GTSGX:

19.36%

BRK-B:

18.94%

Макс. просадка

GTSGX:

-38.26%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

GTSGX:

-15.34%

BRK-B:

-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.78% против 14.22% соответственно.


GTSGX

С начала года

-4.46%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-10.27%

1 год

-2.42%

5 лет

11.05%

10 лет

5.78%

BRK-B

С начала года

17.29%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

16.14%

1 год

30.96%

5 лет

23.39%

10 лет

14.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTSGX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GTSGX
Ранг риск-скорректированной доходности GTSGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTSGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GTSGX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GTSGX: -0.07
BRK-B: 1.59
Коэффициент Сортино GTSGX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GTSGX: 0.03
BRK-B: 2.23
Коэффициент Омега GTSGX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GTSGX: 1.00
BRK-B: 1.32
Коэффициент Кальмара GTSGX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GTSGX: -0.06
BRK-B: 3.41
Коэффициент Мартина GTSGX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GTSGX: -0.19
BRK-B: 8.75

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
1.59
GTSGX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и BRK-B

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
GTSGX
Madison Mid Cap Fund
0.78%0.75%0.13%0.00%0.03%0.00%0.00%0.03%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и BRK-B

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.34%
-1.13%
GTSGX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и BRK-B

Madison Mid Cap Fund (GTSGX) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.51%
11.02%
GTSGX
BRK-B