PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GTSGX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GTSGX с BRK-B

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GTSGX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между GTSGX и BRK-B составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GTSGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GTSGX:

0.10

BRK-B:

1.24

Коэф-т Сортино

GTSGX:

0.31

BRK-B:

1.80

Коэф-т Омега

GTSGX:

1.04

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

GTSGX:

0.10

BRK-B:

2.88

Коэф-т Мартина

GTSGX:

0.28

BRK-B:

7.10

Индекс Язвы

GTSGX:

8.42%

BRK-B:

3.57%

Дневная вол-ть

GTSGX:

19.80%

BRK-B:

19.82%

Макс. просадка

GTSGX:

-38.26%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

GTSGX:

-8.40%

BRK-B:

-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, GTSGX показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции GTSGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.63% против 13.41% соответственно.

GTSGX

С начала года

3.36%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-4.18%

1 год

2.02%

5 лет

12.81%

10 лет

6.63%

BRK-B

С начала года

13.46%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

9.36%

1 год

24.49%

5 лет

24.96%

10 лет

13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GTSGX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GTSGX
Ранг риск-скорректированной доходности GTSGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GTSGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GTSGX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTSGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTSGX и BRK-B

Дивидендная доходность GTSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		5.58%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%20.06%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GTSGX и BRK-B

Максимальная просадка GTSGX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTSGX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GTSGX и BRK-B

Текущая волатильность для Madison Mid Cap Fund (GTSGX) составляет 6.23%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что GTSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...