PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSG с NVCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSG и NVCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у NVCR с доходностью 19.33%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции NVCR по среднегодовой доходности: 6.27% против 3.44% соответственно.


GSG

1 день
-1.70%
1 месяц
-11.06%
С начала года
23.11%
6 месяцев
22.27%
1 год
28.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
12.31%
10 лет*
6.27%

NVCR

1 день
2.52%
1 месяц
-9.18%
С начала года
19.33%
6 месяцев
14.47%
1 год
-9.77%
3 года*
-27.75%
5 лет*
-41.29%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и NVCR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
23.11%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
NVCR
NovoCure Limited
19.33%-56.61%99.60%-79.65%-2.30%-56.61%105.34%151.70%65.74%157.32%

Correlation

The correlation between GSG and NVCR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.08

The correlation between GSG and NVCR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

NovoCure Limited

Доходность на риск

GSG vs. NVCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4343
Ранг коэф-та Мартина

NVCR
Ранг доходности на риск NVCR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVCR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c NVCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSGNVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.21

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.38

-0.33

+6.71

GSG vs. NVCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа NVCR равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и NVCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSG и NVCR

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что меньше максимальной просадки NVCR в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и NVCR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGNVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-95.55%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-45.67%

+26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-76.32%

+57.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-95.52%

+66.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-95.55%

+37.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.83%

-93.16%

+30.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.69%

-52.37%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

29.46%

-25.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и NVCR

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 6.28%, в то время как у NovoCure Limited (NVCR) волатильность равна 28.96%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGNVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

28.96%

-22.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

62.07%

-40.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.00%

76.77%

-53.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

80.20%

-57.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

72.19%

-50.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и NVCR

Ни GSG, ни NVCR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


GSG and NVCR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVCR has higher volatility (28.96%) compared to GSG (6.28%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs NVCR's -95.55%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и NVCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор