PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSG с NVCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с NVCR

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR).

GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или NVCR.

Корреляция

Корреляция между GSG и NVCR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GSG и NVCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.20%
1.20%
GSG
NVCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSG:

-0.26

NVCR:

0.65

Коэф-т Сортино

GSG:

-0.25

NVCR:

1.71

Коэф-т Омега

GSG:

0.97

NVCR:

1.20

Коэф-т Кальмара

GSG:

-0.06

NVCR:

0.57

Коэф-т Мартина

GSG:

-0.79

NVCR:

1.88

Индекс Язвы

GSG:

5.77%

NVCR:

28.38%

Дневная вол-ть

GSG:

17.54%

NVCR:

82.27%

Макс. просадка

GSG:

-89.62%

NVCR:

-95.07%

Текущая просадка

GSG:

-71.38%

NVCR:

-91.80%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у NVCR с доходностью -37.92%.

GSG

С начала года

-0.78%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

0.37%

1 год

-4.72%

5 лет

22.47%

10 лет

0.22%

NVCR

С начала года

-37.92%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

10.51%

1 год

46.42%

5 лет

-24.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSG и NVCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
NVCR
Ранг риск-скорректированной доходности NVCR, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVCR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSG c NVCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSG, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSG: -0.26
NVCR: 0.65
Коэффициент Сортино GSG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSG: -0.25
NVCR: 1.71
Коэффициент Омега GSG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSG: 0.97
NVCR: 1.20
Коэффициент Кальмара GSG, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSG: -0.18
NVCR: 0.57
Коэффициент Мартина GSG, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSG: -0.79
NVCR: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа NVCR равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и NVCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.65
GSG
NVCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и NVCR

Ни GSG, ни NVCR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSG и NVCR

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что меньше максимальной просадки NVCR в -95.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и NVCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.00%
-91.80%
GSG
NVCR

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и NVCR

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 9.26%, в то время как у NovoCure Limited (NVCR) волатильность равна 20.57%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
20.57%
GSG
NVCR