PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GSG с NVCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GSG и NVCR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GSG и NVCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.66%
68.49%
GSG
NVCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSG:

0.38

NVCR:

1.58

Коэф-т Сортино

GSG:

0.64

NVCR:

2.78

Коэф-т Омега

GSG:

1.07

NVCR:

1.31

Коэф-т Кальмара

GSG:

0.08

NVCR:

1.46

Коэф-т Мартина

GSG:

1.10

NVCR:

6.54

Индекс Язвы

GSG:

5.36%

NVCR:

21.17%

Дневная вол-ть

GSG:

15.54%

NVCR:

87.51%

Макс. просадка

GSG:

-89.62%

NVCR:

-95.07%

Текущая просадка

GSG:

-71.50%

NVCR:

-86.35%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у NVCR с доходностью 106.30%.


GSG

С начала года

7.23%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

-2.89%

1 год

5.39%

5 лет

6.19%

10 лет

-0.31%

NVCR

С начала года

106.30%

1 месяц

82.68%

6 месяцев

61.51%

1 год

130.71%

5 лет

-18.78%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GSG c NVCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSG, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.381.58
Коэффициент Сортино GSG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.642.78
Коэффициент Омега GSG, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.31
Коэффициент Кальмара GSG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.241.46
Коэффициент Мартина GSG, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.106.54
GSG
NVCR

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа NVCR равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и NVCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38
1.58
GSG
NVCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и NVCR

Ни GSG, ни NVCR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSG и NVCR

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что меньше максимальной просадки NVCR в -95.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и NVCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.34%
-86.35%
GSG
NVCR

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и NVCR

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 3.73%, в то время как у NovoCure Limited (NVCR) волатильность равна 45.02%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.73%
45.02%
GSG
NVCR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab