Сравнение GSG с NVCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR).
GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или NVCR.
Доходность
Сравнение доходности GSG и NVCR
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у NVCR с доходностью 12.93%.
GSG
5.83%
0.47%
-4.37%
0.24%
6.66%
-2.26%
NVCR
12.93%
3.63%
-28.86%
37.86%
-29.13%
N/A
Основные характеристики
| GSG | NVCR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.01 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 0.13 | 1.84 |
| Индекс Язвы | 5.28% | 20.83% |
| Дневная вол-ть | 16.18% | 70.33% |
| Макс. просадка | -89.62% | -95.07% |
| Текущая просадка | -71.87% | -92.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSG и NVCR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSG c NVCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и NVCR
Ни GSG, ни NVCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GSG и NVCR
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что меньше максимальной просадки NVCR в -95.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и NVCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и NVCR
Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 5.34%, в то время как у NovoCure Limited (NVCR) волатильность равна 20.10%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.