Сравнение GSG с NVCR
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while NVCR (NovoCure Limited) is a stock. Over the past 10 years, GSG returned 7.42%/yr vs 4.24%/yr for NVCR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSG и NVCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSG показывает доходность 40.46%, а NVCR немного ниже – 39.13%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции NVCR по среднегодовой доходности: 7.42% против 4.24% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 40.46%
- 6 месяцев
- 38.18%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- 7.42%
NVCR
- 1 день
- 11.39%
- 1 месяц
- 13.29%
- С начала года
- 39.13%
- 6 месяцев
- 52.98%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- -39.81%
- 5 лет*
- -38.57%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам GSG и NVCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 40.46% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
NVCR NovoCure Limited | 39.13% | -56.61% | 99.60% | -79.65% | -2.30% | -56.61% | 105.34% | 151.70% | 65.74% | 157.32% |
Correlation
The correlation between GSG and NVCR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between GSG and NVCR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. NVCR — Ранг доходности на риск
GSG
NVCR
Сравнение GSG c NVCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSG | NVCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.10 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 0.17 | +5.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 0.26 | +13.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSG | NVCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.10 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.49 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.06 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.00 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок GSG и NVCR
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что меньше максимальной просадки NVCR в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и NVCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | NVCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -95.55% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -45.67% | +36.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.94% | -79.39% | +64.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -95.55% | +66.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -95.55% | +37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -92.03% | +34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.71% | -52.15% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 29.28% | -25.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и NVCR
Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 7.72%, в то время как у NovoCure Limited (NVCR) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | NVCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 17.57% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 58.06% | -37.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 74.37% | -51.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 79.55% | -56.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 72.25% | -50.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и NVCR
Ни GSG, ни NVCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSG and NVCR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVCR has higher volatility (17.57%) compared to GSG (7.72%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs NVCR's -95.55%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и NVCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор