PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с NVCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с NVCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR).

GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GSG и NVCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и NVCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
NVCR
NovoCure Limited		-16.16%-56.61%99.60%-79.65%-2.30%-56.61%105.34%151.70%65.74%157.32%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у NVCR с доходностью -16.16%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции NVCR по среднегодовой доходности: 8.98% против -2.62% соответственно.

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%

NVCR

1 день
-0.55%
1 месяц
-19.82%
С начала года
-16.16%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-38.13%
3 года*
-43.51%
5 лет*
-39.46%
10 лет*
-2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

NovoCure Limited

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGG
Часто сравнивают с NVCR:
NVCR с EBSNVCR с GSGDXNVCR с COSTNVCR с GLWNVCR с MRKNVCR с MELINVCR с VOO

Доходность на риск

GSG vs. NVCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NVCR
Ранг доходности на риск NVCR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVCR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c NVCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGNVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

-0.55

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

-0.50

+3.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.94

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.81

+4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

-1.29

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. NVCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа NVCR равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и NVCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGNVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

-0.55

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.49

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

-0.04

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.07

-0.03

Корреляция

Корреляция между GSG и NVCR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и NVCR

Ни GSG, ни NVCR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSG и NVCR

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что меньше максимальной просадки NVCR в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и NVCR.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGNVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-95.55%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-48.30%

+36.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-95.55%

+66.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-95.55%

+37.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.22%

-95.19%

+36.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-51.47%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

30.35%

-26.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и NVCR

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 11.23%, в то время как у NovoCure Limited (NVCR) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGNVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

16.85%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

51.80%

-35.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

69.42%

-48.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

81.31%

-59.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

71.60%

-49.83%