Сравнение GSG с NVCR
GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while NVCR (NovoCure Limited) is a stock. Over the past 10 years, GSG returned 6.27%/yr vs 3.44%/yr for NVCR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSG и NVCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у NVCR с доходностью 19.33%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции NVCR по среднегодовой доходности: 6.27% против 3.44% соответственно.
GSG
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.27%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 6.27%
NVCR
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 19.33%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- -27.75%
- 5 лет*
- -41.29%
- 10 лет*
- 3.44%
Сравнение доходности по годам GSG и NVCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 23.11% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
NVCR NovoCure Limited | 19.33% | -56.61% | 99.60% | -79.65% | -2.30% | -56.61% | 105.34% | 151.70% | 65.74% | 157.32% |
Correlation
The correlation between GSG and NVCR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between GSG and NVCR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSG vs. NVCR — Ранг доходности на риск
GSG
NVCR
Сравнение GSG c NVCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSG | NVCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.05 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.21 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | -0.33 | +6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSG и NVCR
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что меньше максимальной просадки NVCR в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и NVCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSG | NVCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.62% | -95.55% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -45.67% | +26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -76.32% | +57.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.12% | -95.52% | +66.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.64% | -95.55% | +37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.83% | -93.16% | +30.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.69% | -52.37% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 29.46% | -25.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и NVCR
Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 6.28%, в то время как у NovoCure Limited (NVCR) волатильность равна 28.96%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSG | NVCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 28.96% | -22.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 62.07% | -40.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 76.77% | -53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 80.20% | -57.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.03% | 72.19% | -50.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и NVCR
Ни GSG, ни NVCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GSG and NVCR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVCR has higher volatility (28.96%) compared to GSG (6.28%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs NVCR's -95.55%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSG и NVCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор