PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSG с NVCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSG с NVCR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index, while NVCR (NovoCure Limited) is a stock. Over the past 10 years, GSG returned 7.91%/yr vs 3.24%/yr for NVCR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSG и NVCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 36.17%, что значительно выше, чем у NVCR с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции GSG превзошли акции NVCR по среднегодовой доходности: 7.91% против 3.24% соответственно.

GSG

1 день
1.65%
1 месяц
6.59%
6 месяцев
31.88%
С начала года
36.17%
1 год
38.63%
3 года*
15.35%
5 лет*
14.58%
10 лет*
7.91%

NVCR

1 день
-3.05%
1 месяц
-10.81%
6 месяцев
16.72%
С начала года
23.12%
1 год
-1.79%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-38.61%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и NVCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		36.17%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%
NVCR
NovoCure Limited		23.12%-56.61%99.60%-79.65%-2.30%-56.61%105.34%151.70%65.74%157.32%

Correlation

The correlation between GSG and NVCR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.07

The correlation between GSG and NVCR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

NovoCure Limited

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO
Часто сравнивают с NVCR:
NVCR с EBSNVCR с GSGDXNVCR с GLWNVCR с COSTNVCR с MELINVCR с MRKNVCR с VOO

Доходность на риск

GSG vs. NVCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NVCR
Ранг доходности на риск NVCR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVCR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c NVCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и NovoCure Limited (NVCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSGNVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
-0.02

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.55

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

-0.05

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

-0.08

+6.92

GSG vs. NVCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа NVCR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и NVCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSG и NVCR

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что меньше максимальной просадки NVCR в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и NVCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGNVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-95.55%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.81%

-39.25%

+20.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-75.14%

+56.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-94.72%

+65.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

-95.55%

+37.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.89%

-92.94%

+34.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.68%

-52.58%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

22.88%

-17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и NVCR

Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 7.09%, в то время как у NovoCure Limited (NVCR) волатильность равна 27.89%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGNVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

27.89%

-20.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

62.79%

-41.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

77.17%

-53.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

80.14%

-57.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

72.13%

-50.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и NVCR

Ни GSG, ни NVCR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSG and NVCR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVCR has higher volatility (27.89%) compared to GSG (7.09%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs NVCR's -95.55%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и NVCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор