Сравнение GS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или VTI.
Корреляция
Корреляция между GS и VTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GS и VTI
Основные характеристики
GS:
0.52
VTI:
-0.14
GS:
0.91
VTI:
-0.08
GS:
1.13
VTI:
0.99
GS:
0.55
VTI:
-0.13
GS:
2.54
VTI:
-0.66
GS:
6.38%
VTI:
3.49%
GS:
31.23%
VTI:
16.16%
GS:
-78.84%
VTI:
-55.45%
GS:
-29.61%
VTI:
-17.74%
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность -17.37%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 11.45% против 10.53% соответственно.
GS
-17.37%
-15.88%
-3.97%
17.92%
26.32%
11.45%
VTI
-13.96%
-12.00%
-11.53%
-2.09%
15.23%
10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GS и VTI
GS
VTI
Сравнение GS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и VTI
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VTI в 1.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.50% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.51% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GS и VTI
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и VTI
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.