Сравнение GS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или VTI.
Доходность
Сравнение доходности GS и VTI
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 56.01%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.27% против 12.59% соответственно.
GS
56.01%
11.73%
27.77%
78.89%
24.93%
14.27%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| GS | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.09 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 31.44 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 26.01% | 12.51% |
| Макс. просадка | -78.84% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.96% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GS и VTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и VTI
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.91% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GS и VTI
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и VTI
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.