Сравнение GS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GS или VTI.
Основные характеристики
| GS | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.39% | 7.25% |
| Дох-ть за 1 год | 40.71% | 28.09% |
| Дох-ть за 3 года | 10.64% | 7.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.01% | 12.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.14% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 21.90% | 12.05% |
| Макс. просадка | -78.84% | -55.45% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.45% |
Корреляция
Корреляция между GS и VTI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GS и VTI
С начала года, GS показывает доходность 14.39%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.14% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и VTI
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 2.45% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% | 1.16% | 1.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок GS и VTI
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GS и VTI
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.