Сравнение GS с VTI
GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, GS returned 25.22%/yr vs 15.14%/yr for VTI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GS и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GS показывает доходность 25.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 8.82%. За последние 10 лет акции GS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 25.22% против 15.14% соответственно.
GS
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 10.29%
- С начала года
- 25.72%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 72.59%
- 3 года*
- 55.10%
- 5 лет*
- 27.35%
- 10 лет*
- 25.22%
VTI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам GS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.72% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.82% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between GS and VTI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.69 |
The correlation between GS and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GS vs. VTI — Ранг доходности на риск
GS
VTI
Сравнение GS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 2.73 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.47 | 12.14 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GS и VTI
Максимальная просадка GS за все время составила -78.84%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GS и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.84% | -55.45% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -8.92% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.90% | -19.30% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -25.36% | -7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.75% | -35.00% | -13.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -2.85% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.63% | -8.01% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 2.00% | +3.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GS и VTI
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что GS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 4.95% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.25% | 10.05% | +13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.43% | 12.83% | +15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.04% | 17.51% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 18.32% | +11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GS и VTI
Дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
GS and VTI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.15%) compared to VTI (4.95%). In terms of maximum drawdown, GS dropped -78.84% vs VTI's -55.45%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GS и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор