PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQGIX с IEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с IEFA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).

GQGIX управляется GQG Partners. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или IEFA.

Корреляция

Корреляция между GQGIX и IEFA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGIX:

-0.21

IEFA:

0.64

Коэф-т Сортино

GQGIX:

-0.13

IEFA:

1.10

Коэф-т Омега

GQGIX:

0.98

IEFA:

1.15

Коэф-т Кальмара

GQGIX:

-0.17

IEFA:

0.89

Коэф-т Мартина

GQGIX:

-0.35

IEFA:

2.59

Индекс Язвы

GQGIX:

9.27%

IEFA:

4.70%

Дневная вол-ть

GQGIX:

17.40%

IEFA:

17.60%

Макс. просадка

GQGIX:

-34.47%

IEFA:

-34.79%

Текущая просадка

GQGIX:

-10.31%

IEFA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 14.26%.

GQGIX

С начала года

1.63%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-2.03%

1 год

-3.58%

5 лет

9.85%

10 лет

N/A

IEFA

С начала года

14.26%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

10.48%

1 год

11.16%

5 лет

12.29%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQGIX и IEFA

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGIX и IEFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGIX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг риск-скорректированной доходности IEFA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEFA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGIX c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа IEFA равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и IEFA

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности IEFA в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		1.68%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.04%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и IEFA

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и IEFA

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 3.63%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...