Сравнение GQGIX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
GQGIX управляется GQG Partners. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или IEFA.
Доходность
Сравнение доходности GQGIX и IEFA
Доходность по периодам
С начала года, GQGIX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 4.58%.
GQGIX
6.76%
-4.19%
-6.73%
15.17%
8.10%
N/A
IEFA
4.58%
-2.61%
-2.29%
11.11%
5.53%
5.15%
Основные характеристики
| GQGIX | IEFA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.29 | 1.27 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 3.60 | 3.83 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 16.31% | 12.80% |
| Макс. просадка | -34.47% | -34.78% |
| Текущая просадка | -11.28% | -8.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGIX и IEFA
GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между GQGIX и IEFA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQGIX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGIX и IEFA
Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IEFA в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.54% | 2.71% | 5.67% | 2.41% | 0.24% | 1.16% | 0.80% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.15% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок GQGIX и IEFA
Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQGIX и IEFA
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.