Сравнение GQGIX с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
GQGIX управляется GQG Partners. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или IEFA.
Основные характеристики
| GQGIX | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.28% | 4.85% |
| Дох-ть за 1 год | 19.88% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 1.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.69% | 5.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 1.77 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 5.38 | 6.47 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 14.16% | 13.10% |
| Макс. просадка | -34.47% | -34.78% |
| Текущая просадка | -9.18% | -7.95% |
Корреляция
Корреляция между GQGIX и IEFA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GQGIX и IEFA
С начала года, GQGIX показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 4.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQGIX и IEFA
GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GQGIX c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGIX и IEFA
Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IEFA в 3.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGIX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares | 2.48% | 2.71% | 5.67% | 2.41% | 0.24% | 1.16% | 0.80% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.14% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок GQGIX и IEFA
Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, примерно равная максимальной просадке IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GQGIX и IEFA
Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 2.72%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.