PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGIX с EMXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.73%
0.41%
GQGIX
EMXC

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 6.13%.


GQGIX

С начала года

6.76%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-6.73%

1 год

15.17%

5 лет (среднегодовая)

8.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EMXC

С начала года

6.13%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

0.41%

1 год

13.59%

5 лет (среднегодовая)

5.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GQGIXEMXC
Коэф-т Шарпа0.930.96
Коэф-т Сортино1.291.36
Коэф-т Омега1.201.17
Коэф-т Кальмара0.820.97
Коэф-т Мартина3.604.13
Индекс Язвы4.22%3.25%
Дневная вол-ть16.31%14.06%
Макс. просадка-34.47%-42.80%
Текущая просадка-11.28%-7.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGIX и EMXC

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.


GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
График комиссии GQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GQGIX и EMXC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGIX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.930.96
Коэффициент Сортино GQGIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.291.36
Коэффициент Омега GQGIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.17
Коэффициент Кальмара GQGIX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.820.97
Коэффициент Мартина GQGIX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.604.13
GQGIX
EMXC

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.93
0.96
GQGIX
EMXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и EMXC

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности EMXC в 1.93%


TTM2023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
2.54%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
1.93%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и EMXC

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.28%
-7.43%
GQGIX
EMXC

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и EMXC

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.71%
3.53%
GQGIX
EMXC