PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GQGIX с EMXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с EMXC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

GQGIX управляется GQG Partners. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GQGIX или EMXC.

Корреляция

Корреляция между GQGIX и EMXC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGIX:

-0.21

EMXC:

0.31

Коэф-т Сортино

GQGIX:

-0.13

EMXC:

0.55

Коэф-т Омега

GQGIX:

0.98

EMXC:

1.07

Коэф-т Кальмара

GQGIX:

-0.17

EMXC:

0.28

Коэф-т Мартина

GQGIX:

-0.35

EMXC:

0.74

Индекс Язвы

GQGIX:

9.27%

EMXC:

7.19%

Дневная вол-ть

GQGIX:

17.40%

EMXC:

17.84%

Макс. просадка

GQGIX:

-34.47%

EMXC:

-42.80%

Текущая просадка

GQGIX:

-10.31%

EMXC:

-4.48%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 6.65%.

GQGIX

С начала года

1.63%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-2.03%

1 год

-3.58%

5 лет

9.85%

10 лет

N/A

EMXC

С начала года

6.65%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.51%

5 лет

11.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GQGIX и EMXC

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGIX и EMXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGIX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг риск-скорректированной доходности EMXC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMXC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGIX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и EMXC

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EMXC в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		1.68%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.52%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и EMXC

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и EMXC

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 3.63%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...