PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGIX с EMXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GQGIXEMXC
Дох-ть с нач. г.10.67%8.08%
Дох-ть за 1 год22.56%20.41%
Дох-ть за 3 года2.28%0.80%
Дох-ть за 5 лет8.63%5.79%
Коэф-т Шарпа1.601.38
Коэф-т Сортино2.121.92
Коэф-т Омега1.311.25
Коэф-т Кальмара1.101.14
Коэф-т Мартина6.206.94
Индекс Язвы3.64%2.81%
Дневная вол-ть14.14%14.17%
Макс. просадка-34.47%-42.80%
Текущая просадка-8.03%-5.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GQGIX и EMXC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и EMXC

С начала года, GQGIX показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у EMXC с доходностью 8.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
4.13%
GQGIX
EMXC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGIX и EMXC

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.


GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
График комиссии GQGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии EMXC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGIX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGIX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GQGIX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GQGIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GQGIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GQGIX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.20
EMXC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMXC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMXC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMXC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMXC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMXC, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.94

Сравнение коэффициента Шарпа GQGIX и EMXC

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.60
1.38
GQGIX
EMXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и EMXC

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности EMXC в 1.90%


TTM2023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
2.45%2.71%5.67%2.41%0.24%1.16%0.80%0.25%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
1.90%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и EMXC

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и EMXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.03%
-5.73%
GQGIX
EMXC

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и EMXC

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 2.79%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.79%
3.11%
GQGIX
EMXC