PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с EMXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

GQGIX управляется GQG Partners. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%8.96%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 9.42%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Сравнение комиссий GQGIX и EMXC

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

GQGIX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.34

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

3.02

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.39

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

14.12

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.34

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между GQGIX и EMXC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и EMXC

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности EMXC в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и EMXC

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-42.81%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-14.41%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-28.91%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-9.89%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-10.35%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.46%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и EMXC

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.96%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

10.61%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

16.16%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

20.60%

-8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

16.71%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

19.51%

-3.51%