Сравнение GMOM с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
GMOM и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или SPYI.
Корреляция
Корреляция между GMOM и SPYI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и SPYI
Основные характеристики
GMOM:
0.75
SPYI:
1.86
GMOM:
1.11
SPYI:
2.47
GMOM:
1.14
SPYI:
1.38
GMOM:
0.70
SPYI:
2.80
GMOM:
3.76
SPYI:
12.82
GMOM:
2.91%
SPYI:
1.44%
GMOM:
14.60%
SPYI:
9.97%
GMOM:
-25.02%
SPYI:
-10.19%
GMOM:
-3.61%
SPYI:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 3.69%.
GMOM
4.68%
4.19%
6.82%
11.57%
5.44%
3.99%
SPYI
3.69%
4.03%
9.68%
18.62%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и SPYI
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMOM и SPYI
GMOM
SPYI
Сравнение GMOM c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и SPYI
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SPYI в 11.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 2.06% | 2.15% | 3.63% | 2.51% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.78% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и SPYI
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и SPYI
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.