Сравнение GMOM с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
GMOM и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMOM или SPYI.
Корреляция
Корреляция между GMOM и SPYI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GMOM и SPYI
Основные характеристики
GMOM:
0.56
SPYI:
1.82
GMOM:
0.86
SPYI:
2.42
GMOM:
1.11
SPYI:
1.38
GMOM:
0.50
SPYI:
2.72
GMOM:
2.94
SPYI:
12.63
GMOM:
2.84%
SPYI:
1.42%
GMOM:
15.06%
SPYI:
9.88%
GMOM:
-25.02%
SPYI:
-10.19%
GMOM:
-7.88%
SPYI:
-2.97%
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -0.41%.
GMOM
0.04%
-3.66%
-0.29%
7.72%
4.64%
3.52%
SPYI
-0.41%
-2.69%
5.18%
17.83%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и SPYI
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GMOM и SPYI
GMOM
SPYI
Сравнение GMOM c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и SPYI
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности SPYI в 12.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 2.15% | 2.15% | 3.63% | 2.51% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% | 1.09% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.09% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и SPYI
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.02%, что больше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и SPYI
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.