PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOM с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOM с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMOM (Cambria Global Momentum ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, GMOM returned 13.91%/yr vs 16.57%/yr for SPYI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMOM charges 0.96%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности GMOM и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOM показывает доходность 11.82%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOM и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-3.09%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between GMOM and SPYI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.58

The correlation between GMOM and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GMOM и SPYI

Секторы
GMOM
SPYI

Энергетика

20.7%
3.5%

Промышленность

16.1%
8.4%

Сырьевые материалы

15.6%
1.8%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Коммунальные услуги

11.0%
2.3%

Технологии

8.4%
35.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.1%
11.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Здравоохранение

1.1%
8.5%

Энергетика

GMOM
20.7%
SPYI
3.5%

Промышленность

GMOM
16.1%
SPYI
8.4%

Сырьевые материалы

GMOM
15.6%
SPYI
1.8%

Финансовые услуги

GMOM
12.0%
SPYI
11.8%

Коммунальные услуги

GMOM
11.0%
SPYI
2.3%

Технологии

GMOM
8.4%
SPYI
35.5%

Потребительский циклический сектор

GMOM
5.4%
SPYI
10.1%

Коммуникационные услуги

GMOM
4.1%
SPYI
11.2%

Потребительский защитный сектор

GMOM
3.5%
SPYI
4.9%

Недвижимость

GMOM
2.2%
SPYI
2.0%

Здравоохранение

GMOM
1.1%
SPYI
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Momentum ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

GMOM vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOM c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOMSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.42

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.32

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.02

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

15.73

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOM vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOM и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOMSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.42

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.22

-0.73

Просадки

Сравнение просадок GMOM и SPYI

Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOMSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-16.47%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-7.72%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.73%

-16.47%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.17%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-1.80%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.48%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOM и SPYI

Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOMSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

1.78%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

7.42%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

9.62%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

12.91%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

12.91%

-0.09%

Сравнение комиссий GMOM и SPYI

GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOM и SPYI

Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GMOM and SPYI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to SPYI (1.78%). In terms of maximum drawdown, GMOM dropped -25.03% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.57% vs 13.91% for GMOM. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.57% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

SPYI has the higher dividend yield at 11.60%, compared with 1.58% for GMOM.

GMOM is categorized as Momentum, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Cambria and Neos. Their fees differ too: 0.96% for GMOM and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOM и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор