Сравнение GMOM с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
GMOM и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -3.09% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и SPYI
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
GMOM vs. SPYI — Ранг доходности на риск
GMOM
SPYI
Сравнение GMOM c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.04 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.57 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.54 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 8.06 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.04 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и SPYI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и SPYI
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и SPYI
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -16.47% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -11.02% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -4.50% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -1.86% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.11% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и SPYI
Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что GMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 5.10% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 8.29% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 16.22% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 13.12% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 13.12% | -0.36% |