Хотите диверсифицировать портфель помимо GMOM? У ETF ниже самая низкая корреляция с GMOM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GMOM.
Лучшие диверсификаторы для GMOM
305 ETF имеют низкую корреляцию с GMOM (менее 0.3), из них 28 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.28 | -0.19 | -0.13 | 63 | Leveraged Currency | GMOM vs YCS | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.12 | — | — | 99 | CLO | GMOM vs ACLO | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.12 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | GMOM vs CSHP | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.11 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | GMOM vs RBIL | |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.11 | -0.07 | -0.06 | 100 | Ultrashort Bond | GMOM vs SGOV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GMOM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GMOM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Broadcom Inc. (AVGO) (Technology), корреляция за 1 год — 0.40, почти не изменилась с 0.35 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc. | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 72 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит GMOM
Добавьте GMOM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GMOM