Сравнение GMOM с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
GMOM и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOM и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOM и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOM показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции GMOM уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.31% против 10.30% соответственно.
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOM и VYMI
GMOM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
GMOM vs. VYMI — Ранг доходности на риск
GMOM
VYMI
Сравнение GMOM c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOM | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 2.13 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.82 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.09 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 12.68 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOM | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 2.13 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GMOM и VYMI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOM и VYMI
Дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMOM и VYMI
Максимальная просадка GMOM за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOM и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOM | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -40.00% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.54% | -11.08% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -24.05% | +4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.03% | -40.00% | +14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.77% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -6.39% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.70% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOM и VYMI
Текущая волатильность для Cambria Global Momentum ETF (GMOM) составляет 5.95%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что GMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOM | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.40% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 9.90% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 15.90% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.75% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 16.89% | -4.13% |