Хотите диверсифицировать портфель помимо GDX? У ETF ниже самая низкая корреляция с GDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GDX.
Лучшие диверсификаторы для GDX
554 ETF имеют низкую корреляцию с GDX (менее 0.3), из них 30 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.22, выросла с -0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | -0.26 | -0.32 | 63 | Leveraged Currency | GDX vs YCS | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.21 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | GDX vs RBIL | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.20 | 0.00 | 0.09 | 55 | Oil & Gas | GDX vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.16 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | GDX vs IBIC | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.12 | — | — | 99 | CLO | GDX vs ACLO |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GDX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GDX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.17 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.10 | 0.06 | 0.17 | 72 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.10 | 0.05 | 0.16 | 65 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.08 | 0.08 | 0.18 | 70 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.08 | 0.11 | 0.21 | 85 | Energy | |
| YPF Sociedad Anónima | -0.07 | 0.12 | 0.17 | 67 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GDX
Добавьте GDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GDX