Хотите диверсифицировать портфель помимо GDX? У ETF ниже самая низкая корреляция с GDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GDX.
Лучшие диверсификаторы для GDX
977 ETF имеют низкую корреляцию с GDX (менее 0.3), из них 47 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.24, почти не изменилась с -0.32 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.24 | -0.26 | -0.32 | 61 | Leveraged Currency | GDX vs YCS | |
| United States Oil Fund LP | -0.20 | 0.03 | 0.12 | 66 | Oil & Gas | GDX vs USO | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.20 | 0.03 | 0.12 | 65 | Oil & Gas | GDX vs BNO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.19 | 0.01 | 0.12 | 71 | Oil & Gas | GDX vs DBE | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.18 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | GDX vs RBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GDX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GDX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.18 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.08 | 0.06 | 0.18 | 85 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.08 | 0.08 | 0.19 | 83 | Energy | |
| YPF Sociedad Anónima | -0.07 | 0.12 | 0.18 | 71 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.07 | 0.05 | 0.16 | 76 | Energy | |
| Enterprise Products Partners L.P. | -0.06 | 0.13 | 0.22 | 85 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GDX
Добавьте GDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GDX