Хотите сбалансировать вложение в GCT? У ETF ниже самая низкая корреляция с GCT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда GCT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GCT.
Лучшие диверсификаторы для GCT
5 ETF имеют низкую корреляцию с GCT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Ultra Semiconductors (USD) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — 0.19, почти не изменилась с 0.26 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Ultra Semiconductors | 0.19 | 0.26 | — | 60 | Leveraged Equities, Semiconductors | GCT vs USD | |
| Invesco Semiconductors ETF | 0.24 | 0.28 | — | 91 | Semiconductors, Technology Equities | GCT vs PSI | |
| Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.26 | 0.28 | — | 91 | Leveraged Equities, Semiconductors | GCT vs SOXL | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.27 | 0.29 | — | 90 | Semiconductors, Technology Equities | GCT vs SMH | |
| Convergence Long/Short Equity ETF | 0.27 | 0.23 | — | 96 | Long-Short, Actively Managed | GCT vs CLSE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GCT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GCT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Sunoco LP (SUN) (Energy), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.03 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunoco LP | -0.13 | 0.03 | — | 89 | Energy | |
| Arch Capital Group Ltd. | -0.02 | 0.02 | — | 62 | Financial Services | |
| PepsiCo, Inc. | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 53 | Consumer Defensive | |
| Sempra Energy | 0.06 | 0.08 | — | 80 | Utilities | |
| Realty Income Corporation | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 78 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GCT
Добавьте GCT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GCT