Хотите диверсифицировать портфель помимо GARP? У ETF ниже самая низкая корреляция с GARP — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от GARP.
Лучшие диверсификаторы для GARP
461 ETF имеют низкую корреляцию с GARP (менее 0.3), из них 83 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) (Cryptocurrency), корреляция за 1 год — -0.45, почти не изменилась с -0.36 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.45 | -0.36 | — | 52 | Cryptocurrency | GARP vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.44 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | GARP vs MSTZ | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.44 | — | — | 63 | Inverse Equities | GARP vs SMST | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.40 | — | — | 73 | Derivative Income | GARP vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.22 | -0.06 | 0.05 | 57 | Oil & Gas | GARP vs DBE |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от GARP, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с GARP и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.40, против -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.40 | -0.16 | -0.01 | 80 | Consumer Defensive | |
| Waste Management, Inc. | -0.33 | -0.02 | 0.17 | 56 | Industrials | |
| The Coca-Cola Company | -0.31 | -0.11 | 0.10 | 84 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.30 | -0.17 | -0.02 | 64 | Utilities | |
| Verizon Communications Inc. | -0.30 | -0.12 | 0.01 | 61 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит GARP
Добавьте GARP в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с GARP