PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GARP с GRPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GARP с GRPZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ).

GARP и GRPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или GRPZ.

Корреляция

Корреляция между GARP и GRPZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GARP и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GARP:

0.52

GRPZ:

-0.17

Коэф-т Сортино

GARP:

0.90

GRPZ:

-0.02

Коэф-т Омега

GARP:

1.13

GRPZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

GARP:

0.60

GRPZ:

-0.11

Коэф-т Мартина

GARP:

2.00

GRPZ:

-0.31

Индекс Язвы

GARP:

7.07%

GRPZ:

10.28%

Дневная вол-ть

GARP:

26.51%

GRPZ:

24.47%

Макс. просадка

GARP:

-31.34%

GRPZ:

-27.87%

Текущая просадка

GARP:

-9.43%

GRPZ:

-17.77%

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у GRPZ с доходностью -9.80%.

GARP

С начала года

-4.64%

1 месяц

10.98%

6 месяцев

-4.33%

1 год

13.02%

5 лет

18.66%

10 лет

N/A

GRPZ

С начала года

-9.80%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-14.88%

1 год

-3.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GARP и GRPZ

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.

GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GARP и GRPZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг риск-скорректированной доходности GARP, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GARP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг риск-скорректированной доходности GRPZ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GARP c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа GRPZ равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и GRPZ

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности GRPZ в 1.06%

TTM20242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.43%0.39%0.75%1.85%0.67%0.75%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GARP и GRPZ

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и GRPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и GRPZ

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...