Сравнение GARP с GRPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ).
GARP и GRPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или GRPZ.
Основные характеристики
| GARP | GRPZ | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 17.93% | 22.07% |
| Макс. просадка | -31.34% | -10.11% |
| Текущая просадка | -0.76% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между GARP и GRPZ составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GARP и GRPZ
Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и GRPZ
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GARP c GRPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов GARP и GRPZ
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GRPZ в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и GRPZ
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки GRPZ в -10.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и GRPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и GRPZ
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 5.44%, в то время как у Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.