PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARP с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GARP и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARP и GRPZ


2026 (YTD)20252024
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-4.79%21.49%18.67%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
3.76%3.09%4.27%

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 3.76%.


GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*

GRPZ

1 день
0.61%
1 месяц
-3.48%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.27%
1 год
17.50%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Сравнение комиссий GARP и GRPZ

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.


Доходность на риск

GARP vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GARPGRPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.78

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.27

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.29

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

4.57

+2.73

GARP vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа GRPZ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GARPGRPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.78

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.26

+0.46

Корреляция

Корреляция между GARP и GRPZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и GRPZ

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GRPZ в 0.97%


TTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
0.97%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GARP и GRPZ

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и GRPZ.


Загрузка...

Показатели просадок


GARPGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-27.87%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-14.12%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-6.27%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-7.42%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

4.00%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и GRPZ

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GARPGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.73%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

12.71%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

22.52%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

21.58%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

21.58%

+2.44%