PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GARP с GRPZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GARP и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.43%
15.78%
GARP
GRPZ

Доходность по периодам


GARP

С начала года

36.07%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

13.43%

1 год

42.64%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GRPZ

С начала года

N/A

1 месяц

9.53%

6 месяцев

15.78%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GARPGRPZ
Дневная вол-ть17.99%21.87%
Макс. просадка-31.34%-10.11%
Текущая просадка-1.13%-0.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GARP и GRPZ

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.


GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
График комиссии GRPZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между GARP и GRPZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GARP c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GARP, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино GARP, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.07
Коэффициент Омега GARP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара GARP, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина GARP, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.08
GARP
GRPZ

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и GRPZ

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности GRPZ в 0.49%


TTM2023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.37%0.75%1.85%0.67%0.75%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GARP и GRPZ

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки GRPZ в -10.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и GRPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-0.07%
GARP
GRPZ

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и GRPZ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 5.76%, в то время как у Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.76%
8.87%
GARP
GRPZ