Сравнение GARP с GRPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ).
GARP и GRPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GARP и GRPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и GRPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 18.67% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 3.76% | 3.09% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 3.76%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
GRPZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и GRPZ
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.
Доходность на риск
GARP vs. GRPZ — Ранг доходности на риск
GARP
GRPZ
Сравнение GARP c GRPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | GRPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.27 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.29 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 4.57 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.78 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.26 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между GARP и GRPZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и GRPZ
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности GRPZ в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 0.97% | 0.97% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и GRPZ
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и GRPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -27.87% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -14.12% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -6.27% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -7.42% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.00% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и GRPZ
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | GRPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.73% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 12.71% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 22.52% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.58% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 21.58% | +2.44% |