Сравнение GARP с GRPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ).
GARP и GRPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GARP или GRPZ.
Корреляция
Корреляция между GARP и GRPZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GARP и GRPZ
Основные характеристики
GARP:
0.54
GRPZ:
-0.30
GARP:
0.91
GRPZ:
-0.28
GARP:
1.13
GRPZ:
0.97
GARP:
0.61
GRPZ:
-0.26
GARP:
2.13
GRPZ:
-0.76
GARP:
6.75%
GRPZ:
9.55%
GARP:
26.59%
GRPZ:
24.45%
GARP:
-31.34%
GRPZ:
-27.87%
GARP:
-12.50%
GRPZ:
-20.76%
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -7.88%, что значительно выше, чем у GRPZ с доходностью -13.08%.
GARP
-7.88%
-2.15%
-3.05%
15.11%
19.48%
N/A
GRPZ
-13.08%
-5.97%
-11.34%
-6.79%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и GRPZ
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GRPZ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GARP и GRPZ
GARP
GRPZ
Сравнение GARP c GRPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и GRPZ
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GRPZ в 1.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.45% | 0.39% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 1.10% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и GRPZ
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и GRPZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и GRPZ
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 17.50% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.