Хотите диверсифицировать портфель помимо FZROX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FZROX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FZROX
59 фондов имеют низкую корреляцию с FZROX (менее 0.3), из них 5 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.14 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity SAI Inflation-Focused | -0.18 | 0.01 | 0.14 | 63 | Commodities | FZROX vs FIFGX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.07 | 0.21 | 0.34 | 85 | Energy Equities | FZROX vs FSENX | |
| Fidelity Commodity Strategy Fund | -0.00 | 0.10 | 0.18 | 58 | Commodities | FZROX vs FYHTX | |
| Fidelity Series Commodity Strategy Fund | -0.00 | 0.10 | 0.18 | 61 | Commodities | FZROX vs FCSSX | |
| Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares | -0.00 | -0.02 | -0.04 | 95 | Long-Short | FZROX vs VMNFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FZROX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.28, против 0.12 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.28 | -0.02 | 0.12 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.23 | 0.05 | 0.22 | 72 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.21 | 0.06 | 0.21 | 65 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.21 | 0.04 | 0.20 | 84 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.21 | 0.03 | 0.21 | 86 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FZROX
Добавьте FZROX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FZROX