Сравнение FZROX с FIFGX
FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both mutual funds - FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FIFGX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FZROX returned 12.54%/yr vs 73.98%/yr for FIFGX. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FZROX charges 0.00%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.
Доходность
Сравнение доходности FZROX и FIFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FZROX показывает доходность 14.34%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 37.42%.
FZROX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 13.38%
- С начала года
- 14.34%
- 1 год
- 24.68%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.51%
FIFGX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 4.82%
- 6 месяцев
- 25.64%
- С начала года
- 37.42%
- 1 год
- 42.70%
- 3 года*
- 143.41%
- 5 лет*
- 73.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 49.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FZROX и FIFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 14.34% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -0.00% |
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 37.42% | 7.44% | 6.34% | 781.04% | 9.30% | 32.92% | 1.48% | 9.32% | -2.00% |
Correlation
The correlation between FZROX and FIFGX is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between FZROX and FIFGX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FZROX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск
FZROX
FIFGX
Сравнение FZROX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FZROX | FIFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.57 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 8.61 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FZROX и FIFGX
Максимальная просадка FZROX за все время составила -34.96%, что больше максимальной просадки FIFGX в -29.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZROX и FIFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FZROX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -29.47% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -16.42% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.38% | -16.42% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -29.47% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.98% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -7.72% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.89% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FZROX и FIFGX
Текущая волатильность для Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что FZROX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FZROX | FIFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.75% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 18.96% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 22.27% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 406.32% | -388.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 329.12% | -309.08% |
Сравнение комиссий FZROX и FIFGX
FZROX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIFGX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FZROX и FIFGX
Дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FIFGX в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIFGX Fidelity SAI Inflation-Focused | 3.96% | 5.44% | 4.73% | 1.54% | 12.64% | 35.77% | 3.10% | 1.59% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.90% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FZROX and FIFGX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIFGX has higher volatility (7.75%) compared to FZROX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FZROX dropped -34.96% vs FIFGX's -29.47%.
FIFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FZROX и FIFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор