Сравнение FXY с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FXY и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXY и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXY и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -1.48% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -3.97% против 1.68% соответственно.
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- -3.97%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXY и BND
FXY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FXY vs. BND — Ранг доходности на риск
FXY
BND
Сравнение FXY c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.93 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.32 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.16 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.75 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 4.78 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.93 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.04 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | 0.30 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.59 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между FXY и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и BND
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FXY и BND
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -18.58% | -37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -2.44% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.49% | -17.91% | -16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -18.58% | -22.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.57% | -2.54% | -53.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -3.07% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 0.90% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и BND
Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) имеет более высокую волатильность в 2.33% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 1.63% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 2.52% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 4.30% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.20% | 6.00% | +4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 5.52% | +3.95% |