PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTLS с SWAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTLS с SWAN

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN).

FTLS и SWAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г.. SWAN - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность S-Network BlackSwan Core Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTLS или SWAN.

Корреляция

Корреляция между FTLS и SWAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLS:

0.72

SWAN:

0.68

Коэф-т Сортино

FTLS:

1.01

SWAN:

0.99

Коэф-т Омега

FTLS:

1.14

SWAN:

1.12

Коэф-т Кальмара

FTLS:

0.69

SWAN:

0.45

Коэф-т Мартина

FTLS:

2.35

SWAN:

1.99

Индекс Язвы

FTLS:

3.42%

SWAN:

3.84%

Дневная вол-ть

FTLS:

11.68%

SWAN:

11.48%

Макс. просадка

FTLS:

-20.53%

SWAN:

-31.04%

Текущая просадка

FTLS:

-4.41%

SWAN:

-8.94%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью -0.07%.

FTLS

С начала года

-0.98%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

-0.22%

1 год

8.36%

3 года

10.66%

5 лет

10.88%

10 лет

7.82%

SWAN

С начала года

-0.07%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-2.16%

1 год

7.79%

3 года

4.33%

5 лет

2.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Сравнение комиссий FTLS и SWAN

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.

FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLS и SWAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLS c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и SWAN

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SWAN в 2.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		1.56%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF		2.67%2.54%2.98%2.12%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и SWAN

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и SWAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и SWAN

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 2.44%, в то время как у Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...