PortfoliosLab logo
Сравнение FTLS с SWAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTLS и SWAN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FTLS и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.68%
39.21%
FTLS
SWAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLS:

0.65

SWAN:

1.08

Коэф-т Сортино

FTLS:

0.94

SWAN:

1.57

Коэф-т Омега

FTLS:

1.13

SWAN:

1.19

Коэф-т Кальмара

FTLS:

0.65

SWAN:

0.63

Коэф-т Мартина

FTLS:

2.40

SWAN:

3.54

Индекс Язвы

FTLS:

3.15%

SWAN:

3.58%

Дневная вол-ть

FTLS:

11.71%

SWAN:

11.68%

Макс. просадка

FTLS:

-20.53%

SWAN:

-31.04%

Текущая просадка

FTLS:

-7.03%

SWAN:

-9.82%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью -1.04%.


FTLS

С начала года

-3.69%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-0.81%

1 год

6.76%

5 лет

10.78%

10 лет

7.68%

SWAN

С начала года

-1.04%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-2.36%

1 год

11.02%

5 лет

2.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTLS и SWAN

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.


График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWAN: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLS и SWAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLS c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTLS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTLS: 0.65
SWAN: 1.08
Коэффициент Сортино FTLS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTLS: 0.94
SWAN: 1.57
Коэффициент Омега FTLS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FTLS: 1.13
SWAN: 1.19
Коэффициент Кальмара FTLS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTLS: 0.65
SWAN: 0.63
Коэффициент Мартина FTLS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTLS: 2.40
SWAN: 3.54

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SWAN равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.08
FTLS
SWAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и SWAN

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SWAN в 2.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.60%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.69%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и SWAN

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и SWAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.03%
-9.82%
FTLS
SWAN

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и SWAN

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FTLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.87%
4.59%
FTLS
SWAN