PortfoliosLab logo
Сравнение FTLS с SWAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTLS и SWAN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FTLS и SWAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.84%
1.18%
FTLS
SWAN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLS:

1.53

SWAN:

1.29

Коэф-т Сортино

FTLS:

2.11

SWAN:

1.84

Коэф-т Омега

FTLS:

1.28

SWAN:

1.22

Коэф-т Кальмара

FTLS:

3.48

SWAN:

0.71

Коэф-т Мартина

FTLS:

10.79

SWAN:

5.76

Индекс Язвы

FTLS:

1.43%

SWAN:

2.53%

Дневная вол-ть

FTLS:

9.71%

SWAN:

11.26%

Макс. просадка

FTLS:

-20.53%

SWAN:

-31.04%

Текущая просадка

FTLS:

-2.71%

SWAN:

-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у SWAN с доходностью 1.80%.


FTLS

С начала года

0.77%

1 месяц

-2.57%

6 месяцев

6.09%

1 год

11.63%

5 лет

10.67%

10 лет

8.27%

SWAN

С начала года

1.80%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.28%

1 год

12.47%

5 лет

3.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Long/Short Equity ETF

Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF

Сравнение комиссий FTLS и SWAN

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии SWAN в 0.49%.


График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.60%
График комиссии SWAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLS и SWAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

SWAN
Ранг риск-скорректированной доходности SWAN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLS c SWAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTLS, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.531.29
Коэффициент Сортино FTLS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.111.84
Коэффициент Омега FTLS, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.22
Коэффициент Кальмара FTLS, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.480.71
Коэффициент Мартина FTLS, с текущим значением в 10.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.795.76
FTLS
SWAN

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAN равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и SWAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.53
1.29
FTLS
SWAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и SWAN

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности SWAN в 2.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.49%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%
SWAN
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF
2.49%2.54%2.97%2.11%5.04%1.64%3.69%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и SWAN

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки SWAN в -31.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и SWAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.71%
-7.24%
FTLS
SWAN

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и SWAN

First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеют волатильность 2.77% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.77%
2.83%
FTLS
SWAN

Пользовательские портфели с FTLS или SWAN


FIRE
13%
YTD
JEPI
JEPQ
DIVO
NUSI
SWAN
BST
XYLD
QYLD
KNG
SCHD
SPYD
VYM
test
3%
YTD
FTLS
VV
USMV
1 / 6

Последние обсуждения

Transactional Portfolio Use

I am trying to understand how to make the best use of transactional portfolios. At first I thought it is useful when tracking the performance of a self-managed fund. You add cash to it, transact in equities, adding each transaction to the portfolio. It then shows you its performance wrt. to a benchmark. The broker does this for you anyway, but the whole reason I started evaluating Portfolioslab is so that I can separate my single broker account into thematic baskets ("thematic funds") and track their performance individually.

The transactional portfolio in Portfolioslab does not seem to work that way. It does not consider the changes in cash position, ie. any profit/loss made on equity transactions. It does not seem to be suited for track the assets of a fund, so to speak. What good is transactional portfolio then?

EG

14 мая 24 г. Posted in general
511

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
300