PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTLS с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTLS с DGRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. FTLS is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 10 years, FTLS returned 9.83%/yr vs 13.30%/yr for DGRO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTLS charges 1.60%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности FTLS и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции FTLS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.83% против 13.30% соответственно.

FTLS

1 день
0.12%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.34%
6 месяцев
5.22%
1 год
14.27%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.83%

DGRO

1 день
-0.28%
1 месяц
3.14%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.75%
1 год
22.54%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTLS и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		5.34%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between FTLS and DGRO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г.

0.75

The correlation between FTLS and DGRO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTLS и DGRO

Секторы
FTLS
DGRO

Технологии

26.9%
19.4%

Финансовые услуги

19.9%
21.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
5.7%

Здравоохранение

8.4%
16.4%

Промышленность

7.6%
10.8%

Энергетика

7.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
11.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
0.1%

Сырьевые материалы

5.1%
2.5%

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

0.9%
6.9%

Технологии

FTLS
26.9%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

FTLS
19.9%
DGRO
21.2%

Потребительский циклический сектор

FTLS
9.5%
DGRO
5.7%

Здравоохранение

FTLS
8.4%
DGRO
16.4%

Промышленность

FTLS
7.6%
DGRO
10.8%

Энергетика

FTLS
7.3%
DGRO
5.6%

Потребительский защитный сектор

FTLS
6.5%
DGRO
11.5%

Коммуникационные услуги

FTLS
6.1%
DGRO
0.1%

Сырьевые материалы

FTLS
5.1%
DGRO
2.5%

Недвижимость

FTLS
1.9%
DGRO

-

Коммунальные услуги

FTLS
0.9%
DGRO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Long/Short Equity ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с HTUS
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

FTLS vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTLS c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTLSDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.39

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.49

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.50

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

13.52

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTLS vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTLSDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FTLS и DGRO

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTLSDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-35.10%

+14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.79%

-6.47%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-14.03%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-19.31%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.54%

-35.10%

+14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.28%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-3.44%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.67%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и DGRO

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 1.81%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTLSDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.21%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

6.91%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.18%

9.48%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

13.82%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

16.62%

-5.32%

Сравнение комиссий FTLS и DGRO

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и DGRO

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DGRO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.90%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Часто задаваемые вопросы

FTLS and DGRO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.21%) compared to FTLS (1.81%). In terms of maximum drawdown, FTLS dropped -20.54% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.30% vs 9.83% for FTLS. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.30% return vs 9.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.

DGRO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.90% for FTLS.

FTLS is categorized as Long-Short, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 1.60% for FTLS and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTLS и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор