PortfoliosLab logo
Сравнение FTLS с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTLS и DGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTLS и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
131.17%
204.67%
FTLS
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTLS:

0.65

DGRO:

0.59

Коэф-т Сортино

FTLS:

0.94

DGRO:

0.92

Коэф-т Омега

FTLS:

1.13

DGRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FTLS:

0.65

DGRO:

0.62

Коэф-т Мартина

FTLS:

2.40

DGRO:

2.62

Индекс Язвы

FTLS:

3.15%

DGRO:

3.34%

Дневная вол-ть

FTLS:

11.71%

DGRO:

14.85%

Макс. просадка

FTLS:

-20.53%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

FTLS:

-7.03%

DGRO:

-6.60%

Доходность по периодам

С начала года, FTLS показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции FTLS уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 7.68% против 11.08% соответственно.


FTLS

С начала года

-3.69%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-0.81%

1 год

6.76%

5 лет

10.78%

10 лет

7.68%

DGRO

С начала года

-1.71%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

-3.00%

1 год

8.41%

5 лет

13.21%

10 лет

11.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTLS и DGRO

FTLS берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTLS и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTLS c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTLS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FTLS: 0.65
DGRO: 0.59
Коэффициент Сортино FTLS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTLS: 0.94
DGRO: 0.92
Коэффициент Омега FTLS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FTLS: 1.13
DGRO: 1.13
Коэффициент Кальмара FTLS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FTLS: 0.65
DGRO: 0.62
Коэффициент Мартина FTLS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FTLS: 2.40
DGRO: 2.62

Показатель коэффициента Шарпа FTLS на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTLS и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.59
FTLS
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTLS и DGRO

Дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности DGRO в 2.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.60%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.31%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок FTLS и DGRO

Максимальная просадка FTLS за все время составила -20.53%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTLS и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.03%
-6.60%
FTLS
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности FTLS и DGRO

Текущая волатильность для First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) составляет 6.87%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что FTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.87%
10.98%
FTLS
DGRO