Хотите диверсифицировать портфель помимо FTHRX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FTHRX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FTHRX.
Лучшие диверсификаторы для FTHRX
75 фондов имеют низкую корреляцию с FTHRX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — -0.27, выросла с -0.45 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy Fund | -0.27 | -0.26 | -0.45 | 92 | Systematic Trend | FTHRX vs AQMIX | |
| AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -0.01 | -0.15 | -0.36 | 64 | Systematic Trend | FTHRX vs ASFYX | |
| AQR Long-Short Equity Fund | 0.05 | -0.08 | -0.13 | 57 | Long-Short | FTHRX vs QLEIX | |
| AQR Long-Short Equity Fund Class N | 0.05 | -0.08 | -0.13 | 54 | Long-Short, Actively Managed | FTHRX vs QLENX | |
| Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 96 | Semiconductors, Technology Equities | FTHRX vs FSELX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FTHRX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FTHRX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — ConocoPhillips Company (COP) (Energy), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips Company | -0.28 | -0.11 | -0.13 | 65 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.25 | -0.09 | -0.11 | 72 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.24 | -0.09 | -0.12 | 70 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.22 | -0.09 | -0.12 | 77 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.18 | -0.05 | -0.07 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FTHRX
Добавьте FTHRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FTHRX