Хотите диверсифицировать портфель помимо FRI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем FRI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FRI
1277 ETF имеют низкую корреляцию с FRI (менее 0.3), из них 73 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.27, против -0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.27 | -0.23 | -0.16 | 56 | Leveraged Currency | FRI vs YCS | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.20 | -0.12 | 0.02 | 54 | Oil & Gas | FRI vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.17 | -0.07 | 0.05 | 51 | Commodities | FRI vs GSG | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.17 | -0.09 | 0.03 | 72 | Oil & Gas | FRI vs UGA | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.16 | -0.05 | 0.07 | 59 | Commodities | FRI vs DBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FRI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Digital Realty Trust, Inc. (DLR) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.44, против 0.67 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Realty Trust, Inc. | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 62 | Real Estate | |
| Welltower Inc. | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 87 | Real Estate | |
| W. P. Carey Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 69 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит FRI
Добавьте FRI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FRI