PortfoliosLab logo
Сравнение FRI с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FRI и WPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FRI и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
114.51%
436.47%
FRI
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRI:

0.66

WPC:

0.67

Коэф-т Сортино

FRI:

1.01

WPC:

1.07

Коэф-т Омега

FRI:

1.13

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

FRI:

0.57

WPC:

0.47

Коэф-т Мартина

FRI:

2.27

WPC:

1.96

Индекс Язвы

FRI:

5.36%

WPC:

7.31%

Дневная вол-ть

FRI:

18.41%

WPC:

21.47%

Макс. просадка

FRI:

-71.96%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

FRI:

-10.49%

WPC:

-18.06%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 4.55% против 5.53% соответственно.


FRI

С начала года

-2.76%

1 месяц

-3.15%

6 месяцев

-7.62%

1 год

12.95%

5 лет

9.60%

10 лет

4.55%

WPC

С начала года

12.87%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

9.11%

1 год

15.02%

5 лет

7.21%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRI и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRI
Ранг риск-скорректированной доходности FRI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRI c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FRI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FRI: 0.66
WPC: 0.67
Коэффициент Сортино FRI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FRI: 1.01
WPC: 1.07
Коэффициент Омега FRI, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRI: 1.13
WPC: 1.13
Коэффициент Кальмара FRI, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FRI: 0.57
WPC: 0.47
Коэффициент Мартина FRI, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FRI: 2.27
WPC: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPC равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.67
FRI
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и WPC

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности WPC в 5.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund
3.51%3.33%3.24%2.51%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%2.07%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.80%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок FRI и WPC

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.96%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.49%
-18.06%
FRI
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и WPC

First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.13%
9.85%
FRI
WPC