Сравнение FRI с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и W. P. Carey Inc. (WPC).
FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или WPC.
Основные характеристики
| FRI | WPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.90% | -8.48% |
| Дох-ть за 1 год | 6.26% | -11.32% |
| Дох-ть за 3 года | 0.56% | -1.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.90% | 0.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.09% | 5.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | -0.53 |
| Дневная вол-ть | 18.55% | 23.53% |
| Макс. просадка | -71.95% | -52.45% |
| Current Drawdown | -17.95% | -25.70% |
Корреляция
Корреляция между FRI и WPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRI и WPC
С начала года, FRI показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 5.09% против 5.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRI c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и WPC
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности WPC в 6.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.86% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% | 3.10% |
WPC W. P. Carey Inc. | 6.54% | 6.17% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.48% | 5.26% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и WPC
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и WPC
Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.73%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.