Сравнение FRI с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и W. P. Carey Inc. (WPC).
FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRI или WPC.
Основные характеристики
| FRI | WPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.43% | -10.82% |
| Дох-ть за 1 год | 33.30% | 9.74% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | -4.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.79% | -2.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.98% | 4.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 8.85 | 0.71 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 11.61% |
| Дневная вол-ть | 16.87% | 21.88% |
| Макс. просадка | -71.95% | -52.45% |
| Текущая просадка | -4.01% | -27.60% |
Корреляция
Корреляция между FRI и WPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FRI и WPC
С начала года, FRI показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью -10.82%. За последние 10 лет акции FRI превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 5.98% против 4.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FRI c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRI и WPC
Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности WPC в 6.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.61% | 3.24% | 2.51% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% | 2.07% | 3.10% |
WPC W. P. Carey Inc. | 6.28% | 6.17% | 5.43% | 5.13% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 5.82% | 6.65% | 6.49% | 5.26% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок FRI и WPC
Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FRI и WPC
First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что FRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.