PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRI с WPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRI с WPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и W. P. Carey Inc. (WPC).

FRI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P United States REIT. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FRI и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRI и WPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		4.55%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%
WPC
W. P. Carey Inc.		9.31%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%

Доходность по периодам

С начала года, FRI показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции FRI уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 4.97% против 7.91% соответственно.

FRI

1 день
1.58%
1 месяц
-5.88%
С начала года
4.55%
6 месяцев
2.57%
1 год
6.51%
3 года*
8.59%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.97%

WPC

1 день
2.10%
1 месяц
-5.72%
С начала года
9.31%
6 месяцев
4.22%
1 год
16.41%
3 года*
3.83%
5 лет*
5.94%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P REIT Index Fund

W. P. Carey Inc.

Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VNQFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с DLR
Часто сравнивают с WPC:
WPC с OWPC с NNNWPC с VNQWPC с EPRTWPC с ORCWPC с REETWPC с SPY

Доходность на риск

FRI vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WPC
Ранг доходности на риск WPC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRI c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRIWPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.89

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.32

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.48

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

4.60

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRI vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRI на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRI и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRIWPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.89

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.45

-0.28

Корреляция

Корреляция между FRI и WPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRI и WPC

Дивидендная доходность FRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности WPC в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.78%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
WPC
W. P. Carey Inc.		5.27%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Просадки

Сравнение просадок FRI и WPC

Максимальная просадка FRI за все время составила -71.95%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRI и WPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FRIWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.95%

-52.45%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-10.47%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-36.81%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-52.45%

+8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.76%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-10.33%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.53%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FRI и WPC

Текущая волатильность для First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) составляет 4.33%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что FRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRIWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.90%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

12.01%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

18.57%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

20.70%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

25.81%

-4.75%