PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с FNDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и FNDA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%8.52%

Correlation

The correlation between FOVL and FNDA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FOVL and FNDA has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и FNDA

Секторы
FOVL
FNDA

Финансовые услуги

44.6%
14.6%

Промышленность

12.8%
18.9%

Энергетика

7.7%
6.2%

Коммунальные услуги

7.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.2%

Технологии

5.0%
14.9%

Здравоохранение

4.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.1%

Недвижимость

2.6%
9.9%

Сырьевые материалы

-

5.2%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
FNDA
14.6%

Промышленность

FOVL
12.8%
FNDA
18.9%

Энергетика

FOVL
7.7%
FNDA
6.2%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
FNDA
2.8%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
FNDA
12.2%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
FNDA
4.2%

Технологии

FOVL
5.0%
FNDA
14.9%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
FNDA
6.8%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
FNDA
4.1%

Недвижимость

FOVL
2.6%
FNDA
9.9%

Сырьевые материалы

FOVL

-

FNDA
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

FOVL vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.82

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.49

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и FNDA

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-44.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.36%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.69%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и FNDA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.13%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.37%

—

Сравнение комиссий FOVL и FNDA

И FOVL, и FNDA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и FNDA

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and FNDA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL and FNDA have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор