PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOVL с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOVL и FNDA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FOVL с FNDA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA).

FOVL и FNDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Focused Value Select Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOVL или FNDA.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOVL:

0.93

FNDA:

0.03

Коэф-т Сортино

FOVL:

1.40

FNDA:

0.20

Коэф-т Омега

FOVL:

1.19

FNDA:

1.03

Коэф-т Кальмара

FOVL:

1.07

FNDA:

0.02

Коэф-т Мартина

FOVL:

3.48

FNDA:

0.06

Индекс Язвы

FOVL:

5.61%

FNDA:

9.14%

Дневная вол-ть

FOVL:

20.97%

FNDA:

22.86%

Макс. просадка

FOVL:

-49.47%

FNDA:

-44.64%

Текущая просадка

FOVL:

-5.94%

FNDA:

-14.24%

Доходность по периодам

С начала года, FOVL показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у FNDA с доходностью -6.87%.

FOVL

С начала года

1.47%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

-5.94%

1 год

19.35%

3 года

11.35%

5 лет

19.68%

10 лет

N/A

FNDA

С начала года

-6.87%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

-13.71%

1 год

0.75%

3 года

4.75%

5 лет

13.72%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Сравнение комиссий FOVL и FNDA

И FOVL, и FNDA имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FOVL
iShares Focused Value Factor ETF
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOVL и FNDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
Ранг риск-скорректированной доходности FOVL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOVL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOVL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOVL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг риск-скорректированной доходности FNDA, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOVL c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOVL на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FNDA равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOVL и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и FNDA

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FNDA в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		2.50%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.55%1.53%1.37%1.38%1.16%1.31%1.38%1.67%1.30%1.18%1.33%1.06%

Просадки

Сравнение просадок FOVL и FNDA

Максимальная просадка FOVL за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOVL и FNDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и FNDA

Текущая волатильность для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) составляет 5.15%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FOVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...