PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с SYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FOVL is passively managed, while SYLD is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYLD

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
14.05%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.78%
3 года*
12.54%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и SYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		14.05%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%13.74%

Correlation

The correlation between FOVL and SYLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FOVL and SYLD has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и SYLD

Секторы
FOVL
SYLD

Финансовые услуги

44.6%
22.7%

Промышленность

12.8%
8.3%

Энергетика

7.7%
17.1%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%
23.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.7%

Технологии

5.0%
2.1%

Здравоохранение

4.9%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
6.0%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

8.0%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
SYLD
22.7%

Промышленность

FOVL
12.8%
SYLD
8.3%

Энергетика

FOVL
7.7%
SYLD
17.1%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
SYLD

-

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
SYLD
23.5%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
SYLD
6.7%

Технологии

FOVL
5.0%
SYLD
2.1%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
SYLD
5.7%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
SYLD
6.0%

Недвижимость

FOVL
2.6%
SYLD

-

Сырьевые материалы

FOVL

-

SYLD
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

FOVL vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.60

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.45

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.59

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.63

—

FOVL vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и SYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.36%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.65%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и SYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

20.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.94%

—

Сравнение комиссий FOVL и SYLD

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и SYLD

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.85%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and SYLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for FOVL.

They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.59% for SYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор