PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOVL с SYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOVL и SYLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FOVL с SYLD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

FOVL и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Focused Value Select Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOVL или SYLD.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOVL:

0.93

SYLD:

-0.35

Коэф-т Сортино

FOVL:

1.40

SYLD:

-0.39

Коэф-т Омега

FOVL:

1.19

SYLD:

0.95

Коэф-т Кальмара

FOVL:

1.07

SYLD:

-0.30

Коэф-т Мартина

FOVL:

3.48

SYLD:

-0.80

Индекс Язвы

FOVL:

5.61%

SYLD:

10.05%

Дневная вол-ть

FOVL:

20.97%

SYLD:

21.84%

Макс. просадка

FOVL:

-49.47%

SYLD:

-45.36%

Текущая просадка

FOVL:

-5.94%

SYLD:

-16.27%

Доходность по периодам

С начала года, FOVL показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью -7.03%.

FOVL

С начала года

1.47%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

-5.94%

1 год

19.35%

3 года

11.35%

5 лет

19.68%

10 лет

N/A

SYLD

С начала года

-7.03%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-7.62%

3 года

2.22%

5 лет

17.59%

10 лет

9.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий FOVL и SYLD

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOVL и SYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
Ранг риск-скорректированной доходности FOVL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOVL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOVL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOVL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOVL c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOVL на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOVL и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и SYLD

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SYLD в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		2.50%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.23%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%

Просадки

Сравнение просадок FOVL и SYLD

Максимальная просадка FOVL за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOVL и SYLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и SYLD

Текущая волатильность для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) составляет 5.15%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что FOVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...