Хотите диверсифицировать портфель помимо FOCPX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FOCPX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FOCPX
12 фондов имеют низкую корреляцию с FOCPX (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.16, против 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | -0.16 | 0.04 | 0.17 | 65 | Energy Equities | FOCPX vs VENAX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.11 | 0.09 | 0.21 | 85 | Energy Equities | FOCPX vs FSENX | |
| Edgar Lomax Value Fund | -0.01 | 0.21 | 0.40 | 96 | Large Cap Value Equities | FOCPX vs LOMAX | |
| Smead Value Fund | 0.02 | 0.28 | 0.48 | 90 | Large Cap Value Equities | FOCPX vs SMVLX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 82 | Inflation-Protected Bonds | FOCPX vs VTAPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FOCPX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chubb Limited (CB) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.36, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Limited | -0.36 | -0.13 | 0.08 | 87 | Financial Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.35 | -0.17 | -0.04 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.30 | -0.15 | 0.06 | 86 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.29 | -0.17 | -0.02 | 63 | Communication Services | |
| Chevron Corporation | -0.27 | -0.06 | 0.09 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FOCPX
Добавьте FOCPX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FOCPX