Сравнение FNGD с LABD
FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and LABD (Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while LABD tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -62.47%/yr vs -43.25%/yr for LABD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGD charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for LABD.
Доходность
Сравнение доходности FNGD и LABD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGD показывает доходность -27.13%, что значительно выше, чем у LABD с доходностью -53.78%.
FNGD
- 1 день
- 7.44%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -23.35%
- 1 год
- -49.41%
- 3 года*
- -65.49%
- 5 лет*
- -62.47%
- 10 лет*
- —
LABD
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -32.29%
- С начала года
- -53.78%
- 6 месяцев
- -50.39%
- 1 год
- -87.04%
- 3 года*
- -56.99%
- 5 лет*
- -43.25%
- 10 лет*
- -59.09%
Сравнение доходности по годам FNGD и LABD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -27.13% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | -16.61% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | -53.78% | -70.07% | -21.43% | -41.77% | -32.68% | 1.86% | -89.75% | -70.80% | 31.75% |
Correlation
The correlation between FNGD and LABD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2018 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between FNGD and LABD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGD vs. LABD — Ранг доходности на риск
FNGD
LABD
Сравнение FNGD c LABD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGD | LABD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.70 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -1.00 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.37 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGD и LABD
Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LABD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и LABD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGD | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.92% | -86.75% | +20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.35% | -96.40% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -98.65% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.99% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.30% | -90.99% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.15% | 64.00% | -29.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGD и LABD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 33.07% по сравнению с Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares (LABD) с волатильностью 29.98%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGD | LABD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.07% | 29.98% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.22% | 65.23% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 78.79% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.67% | 96.66% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.30% | 95.97% | -4.67% |
Сравнение комиссий FNGD и LABD
FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGD и LABD
FNGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABD за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 9.79% | 6.67% | 4.68% | 6.13% | 0.53% | 0.00% | 3.94% | 1.75% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
FNGD and LABD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (33.07%) compared to LABD (29.98%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs LABD's -99.99%.
On 5-year performance, LABD leads with -43.25% vs -62.47% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, LABD has been the lower-risk option at 29.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LABD has performed better with a -43.25% return vs -62.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for LABD.
LABD has the higher dividend yield at 9.79%, compared with 0.00% for FNGD.
FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while LABD tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.06% for LABD.
FNGD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGD и LABD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор