PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLMVX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FLMVX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMVX:

-0.15

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

FLMVX:

-0.06

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

FLMVX:

0.99

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

FLMVX:

-0.09

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

FLMVX:

-0.26

SPY:

3.08

Индекс Язвы

FLMVX:

11.10%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

FLMVX:

19.67%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

FLMVX:

-59.54%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FLMVX:

-19.82%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.71% против 12.78% соответственно.

FLMVX

С начала года

0.71%

1 месяц

8.28%

6 месяцев

-11.91%

1 год

-3.23%

5 лет

5.37%

10 лет

0.71%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLMVX и SPY

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMVX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и SPY

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPY в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		1.04%1.05%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и SPY

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и SPY

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.92%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...