Сравнение FLMVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или SPY.
Основные характеристики
| FLMVX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.45% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 27.94% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | -2.65% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.47% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.13% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.07 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 10.73 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.80% | 12.18% |
| Макс. просадка | -59.54% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.97% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и SPY
С начала года, FLMVX показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.13% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и SPY
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLMVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и SPY
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1.11% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и SPY
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и SPY
JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.