Сравнение FLMVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FLMVX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и SPY
Основные характеристики
FLMVX:
-0.24
SPY:
0.54
FLMVX:
-0.19
SPY:
0.89
FLMVX:
0.97
SPY:
1.13
FLMVX:
-0.15
SPY:
0.58
FLMVX:
-0.46
SPY:
2.39
FLMVX:
10.13%
SPY:
4.51%
FLMVX:
19.49%
SPY:
20.07%
FLMVX:
-59.54%
SPY:
-55.19%
FLMVX:
-23.83%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, FLMVX показывает доходность -4.33%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.30% против 11.95% соответственно.
FLMVX
-4.33%
-3.43%
-14.79%
-5.37%
5.03%
0.30%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и SPY
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FLMVX и SPY
FLMVX
SPY
Сравнение FLMVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и SPY
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1.10% | 1.05% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и SPY
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и SPY
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 11.57%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.