Сравнение FLMVX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FLMVX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и SPY
Основные характеристики
FLMVX:
0.25
SPY:
2.29
FLMVX:
0.40
SPY:
3.04
FLMVX:
1.07
SPY:
1.43
FLMVX:
0.16
SPY:
3.40
FLMVX:
1.03
SPY:
15.01
FLMVX:
3.84%
SPY:
1.90%
FLMVX:
15.74%
SPY:
12.46%
FLMVX:
-59.54%
SPY:
-55.19%
FLMVX:
-20.25%
SPY:
-0.74%
Доходность по периодам
С начала года, FLMVX показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.95% против 13.16% соответственно.
FLMVX
3.51%
-14.82%
-0.64%
3.97%
-0.34%
0.95%
SPY
28.13%
1.31%
11.08%
28.58%
15.00%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и SPY
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLMVX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и SPY
FLMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 0.00% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и SPY
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и SPY
JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.