PortfoliosLab logo
Сравнение FLMVX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLMVX и IVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
320.16%
520.30%
FLMVX
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMVX:

-0.30

IVV:

0.53

Коэф-т Сортино

FLMVX:

-0.27

IVV:

0.87

Коэф-т Омега

FLMVX:

0.96

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLMVX:

-0.19

IVV:

0.55

Коэф-т Мартина

FLMVX:

-0.57

IVV:

2.27

Индекс Язвы

FLMVX:

10.20%

IVV:

4.56%

Дневная вол-ть

FLMVX:

19.50%

IVV:

19.37%

Макс. просадка

FLMVX:

-59.54%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

FLMVX:

-24.28%

IVV:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 0.26% против 12.10% соответственно.


FLMVX

С начала года

-4.90%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-14.40%

1 год

-5.86%

5 лет

4.17%

10 лет

0.26%

IVV

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.78%

5 лет

15.70%

10 лет

12.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLMVX и IVV

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


График комиссии FLMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLMVX: 0.75%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMVX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMVX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLMVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLMVX: -0.30
IVV: 0.53
Коэффициент Сортино FLMVX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLMVX: -0.27
IVV: 0.87
Коэффициент Омега FLMVX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLMVX: 0.96
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара FLMVX, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLMVX: -0.19
IVV: 0.55
Коэффициент Мартина FLMVX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLMVX: -0.57
IVV: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.53
FLMVX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и IVV

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности IVV в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
1.10%1.05%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и IVV

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.28%
-9.90%
FLMVX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и IVV

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 11.57%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.57%
14.25%
FLMVX
IVV