Сравнение FLMVX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или IVV.
Основные характеристики
| FLMVX | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.45% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 29.23% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.46% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.10% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.13 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 10.98 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 2.58% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.84% | 12.31% |
| Макс. просадка | -59.54% | -55.25% |
| Текущая просадка | -7.97% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLMVX и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и IVV
С начала года, FLMVX показывает доходность 19.45%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.10% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и IVV
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLMVX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и IVV
Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 1.11% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и IVV
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и IVV
JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.