PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMVX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.84% против 14.11% соответственно.

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.29%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий FLMVX и IVV

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

FLMVX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.00

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.52

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.54

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

7.28

-3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.00

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.42

+0.19

Корреляция

Корреляция между FLMVX и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и IVV

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и IVV

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMVXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-55.25%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-12.06%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-24.53%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-33.90%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-5.57%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-10.84%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.55%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и IVV

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.42%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMVXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.34%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

9.47%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

18.31%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

16.89%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

18.03%

+2.41%