PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLMVX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с IVV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или IVV.

Корреляция

Корреляция между FLMVX и IVV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLMVX:

-0.22

IVV:

0.67

Коэф-т Сортино

FLMVX:

-0.11

IVV:

1.18

Коэф-т Омега

FLMVX:

0.98

IVV:

1.17

Коэф-т Кальмара

FLMVX:

-0.12

IVV:

0.79

Коэф-т Мартина

FLMVX:

-0.32

IVV:

3.04

Индекс Язвы

FLMVX:

11.06%

IVV:

4.88%

Дневная вол-ть

FLMVX:

19.67%

IVV:

19.58%

Макс. просадка

FLMVX:

-59.54%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

FLMVX:

-20.64%

IVV:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 0.61% против 12.75% соответственно.

FLMVX

С начала года

-0.33%

1 месяц

7.11%

6 месяцев

-13.00%

1 год

-4.39%

5 лет

6.34%

10 лет

0.61%

IVV

С начала года

1.08%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.91%

5 лет

17.42%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLMVX и IVV

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLMVX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг риск-скорректированной доходности FLMVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLMVX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и IVV

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности IVV в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		1.05%1.05%1.32%1.25%0.81%1.22%1.30%1.75%0.91%0.87%0.93%1.08%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.31%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и IVV

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и IVV

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 5.18%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...