Сравнение FLMVX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FLMVX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLMVX или IVV.
Корреляция
Корреляция между FLMVX и IVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLMVX и IVV
Основные характеристики
FLMVX:
0.28
IVV:
2.25
FLMVX:
0.43
IVV:
2.98
FLMVX:
1.07
IVV:
1.42
FLMVX:
0.18
IVV:
3.32
FLMVX:
1.22
IVV:
14.68
FLMVX:
3.57%
IVV:
1.90%
FLMVX:
15.76%
IVV:
12.43%
FLMVX:
-59.54%
IVV:
-55.25%
FLMVX:
-20.98%
IVV:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, FLMVX показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 0.88% против 13.05% соответственно.
FLMVX
2.56%
-13.72%
-1.86%
3.37%
-0.51%
0.88%
IVV
25.92%
0.33%
9.27%
26.64%
14.77%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMVX и IVV
FLMVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLMVX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMVX и IVV
FLMVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 0.00% | 1.32% | 1.25% | 0.81% | 1.22% | 1.30% | 1.75% | 0.91% | 0.87% | 0.93% | 1.08% | 0.87% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FLMVX и IVV
Максимальная просадка FLMVX за все время составила -59.54%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLMVX и IVV
JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.