Хотите диверсифицировать портфель помимо FLCOX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем FLCOX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для FLCOX
10 фондов имеют низкую корреляцию с FLCOX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.13, почти не изменилась с -0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative Fund Class N | -0.13 | -0.08 | -0.08 | 77 | Multistrategy | FLCOX vs QSPNX | |
| Victory Pioneer CAT Bond Fund Class Y | -0.01 | — | — | 100 | Nontraditional Bonds | FLCOX vs CBYYX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 82 | Inflation-Protected Bonds | FLCOX vs VTAPX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | 0.10 | 0.37 | 0.48 | 85 | Energy Equities | FLCOX vs FSENX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 95 | Bank Loan | FLCOX vs FFRHX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с FLCOX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Occidental Petroleum Corporation (OXY) (Energy), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.34 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Occidental Petroleum Corporation | -0.04 | 0.22 | 0.34 | 65 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.02 | 0.22 | 0.32 | 63 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.02 | 0.26 | 0.38 | 84 | Energy | |
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | -0.01 | 0.17 | 0.22 | 79 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.01 | 0.28 | 0.40 | 72 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FLCOX
Добавьте FLCOX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FLCOX