PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIW с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIW с ICLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FIW (First Trust Water ETF) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FIW returned 12.87%/yr vs 11.27%/yr for ICLN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FIW charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности FIW и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 24.98%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 12.87% против 11.27% соответственно.

FIW

1 день
2.03%
1 месяц
4.99%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-3.07%
1 год
0.17%
3 года*
8.36%
5 лет*
5.92%
10 лет*
12.87%

ICLN

1 день
-0.92%
1 месяц
-8.37%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.85%
1 год
59.68%
3 года*
6.42%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIW и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FIW
First Trust Water ETF		-1.02%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		24.98%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between FIW and ICLN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.61

Over the past year, the correlation between FIW and ICLN has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FIW и ICLN

Секторы
FIW
ICLN

Промышленность

54.1%
28.7%

Коммунальные услуги

16.2%
34.6%

Здравоохранение

8.1%

-

Технологии

8.1%
10.5%

Сырьевые материалы

5.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

2.7%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

23.7%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FIW
54.1%
ICLN
28.7%

Коммунальные услуги

FIW
16.2%
ICLN
34.6%

Здравоохранение

FIW
8.1%
ICLN

-

Технологии

FIW
8.1%
ICLN
10.5%

Сырьевые материалы

FIW
5.4%
ICLN
1.3%

Потребительский циклический сектор

FIW
2.7%
ICLN
0.1%

Потребительский защитный сектор

FIW
2.7%
ICLN

-

Коммуникационные услуги

FIW

-

ICLN

-

Энергетика

FIW

-

ICLN
23.7%

Финансовые услуги

FIW

-

ICLN

-

Недвижимость

FIW

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Water ETF

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

FIW vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 99
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIW c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FIWICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
2.11

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.68

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

3.66

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.03

12.50

-12.47

FIW vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FIW и ICLN

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-87.15%

+34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-16.38%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-43.18%

+24.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-57.16%

+28.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.60%

-66.75%

+30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-44.08%

+36.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.30%

-66.52%

+58.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

4.79%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и ICLN

Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 4.98%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

13.41%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

23.13%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

28.54%

-12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.41%

27.69%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

27.33%

-7.44%

Сравнение комиссий FIW и ICLN

FIW берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и ICLN

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности ICLN в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.76%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		0.90%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FIW and ICLN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (13.41%) compared to FIW (4.98%). In terms of maximum drawdown, FIW dropped -52.75% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.87% vs 11.27% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.87% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FIW.

ICLN has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.76% for FIW.

FIW is categorized as Water Equities, while ICLN is Alternative Energy Equities. FIW tracks ISE Clean Edge Water Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FIW and 0.39% for ICLN.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIW и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор