Сравнение FIW с ICLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Water ETF (FIW) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
FIW и ICLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIW или ICLN.
Основные характеристики
| FIW | ICLN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | -22.62% |
| Дох-ть за 1 год | 28.18% | -13.19% |
| Дох-ть за 3 года | 5.93% | -20.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.65% | 3.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.32% | 3.69% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | -0.26 |
| Коэф-т Сортино | 3.05 | -0.20 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 3.98 | -0.10 |
| Коэф-т Мартина | 11.55 | -0.61 |
| Индекс Язвы | 2.90% | 10.83% |
| Дневная вол-ть | 15.61% | 25.94% |
| Макс. просадка | -52.75% | -87.16% |
| Текущая просадка | -1.41% | -68.33% |
Корреляция
Корреляция между FIW и ICLN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FIW и ICLN
С начала года, FIW показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью -22.62%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 13.32% против 3.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIW и ICLN
FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIW c ICLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIW и ICLN
Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности ICLN в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIW First Trust Water ETF | 0.59% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% | 0.75% | 0.63% |
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.83% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% | 2.83% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок FIW и ICLN
Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIW и ICLN
Текущая волатильность для First Trust Water ETF (FIW) составляет 4.25%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что FIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.