PortfoliosLab logo
Сравнение FIW с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIW и ICLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FIW и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Water ETF (FIW) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
406.27%
-68.32%
FIW
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIW:

0.03

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

FIW:

0.18

ICLN:

-0.40

Коэф-т Омега

FIW:

1.02

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

FIW:

0.03

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

FIW:

0.11

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

FIW:

5.58%

ICLN:

15.78%

Дневная вол-ть

FIW:

18.39%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

FIW:

-52.75%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

FIW:

-9.55%

ICLN:

-68.32%

Доходность по периодам

С начала года, FIW показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции FIW превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 12.76% против 0.89% соответственно.


FIW

С начала года

-1.94%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-5.31%

1 год

0.92%

5 лет

15.31%

10 лет

12.76%

ICLN

С начала года

4.13%

1 месяц

2.78%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-7.92%

5 лет

4.25%

10 лет

0.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIW и ICLN

FIW берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIW: 0.54%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIW и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIW c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Water ETF (FIW) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FIW: 0.03
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино FIW, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIW: 0.18
ICLN: -0.40
Коэффициент Омега FIW, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FIW: 1.02
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара FIW, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FIW: 0.03
ICLN: -0.13
Коэффициент Мартина FIW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FIW: 0.11
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа FIW на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIW и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.39
FIW
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIW и ICLN

Дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности ICLN в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIW
First Trust Water ETF
0.75%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.77%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок FIW и ICLN

Максимальная просадка FIW за все время составила -52.75%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIW и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.55%
-68.32%
FIW
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности FIW и ICLN

First Trust Water ETF (FIW) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что FIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
10.21%
FIW
ICLN