PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с QABA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с QABA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. QABA - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX ABA Community Bank Index. Фонд был запущен 29 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и QABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и QABA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		4.51%4.62%14.49%-2.18%-9.01%34.20%-10.70%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у QABA с доходностью 4.51%.

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

QABA

1 день
1.07%
1 месяц
-0.85%
С начала года
4.51%
6 месяцев
6.96%
1 год
15.93%
3 года*
14.11%
5 лет*
3.15%
10 лет*
7.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с QABA:
QABA с QQQQABA с FXAIXQABA с IAKQABA с TIMEQABA с VFHQABA с AVUVQABA с EUFN

Сравнение комиссий FISVX и QABA

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QABA в 0.60%.

QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. QABA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QABA
Ранг доходности на риск QABA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QABA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c QABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXQABADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.63

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.01

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.24

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

2.87

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. QABA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа QABA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и QABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXQABAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.63

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.12

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между FISVX и QABA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и QABA

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности QABA в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund		2.48%2.52%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и QABA

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и QABA.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXQABAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-49.30%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-12.49%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-42.93%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-7.49%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-11.51%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

5.41%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и QABA

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXQABAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.84%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

16.99%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

25.52%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

26.59%

-4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

28.71%

-1.75%