PortfoliosLab logo
Сравнение FISVX с QABA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISVX и QABA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FISVX и QABA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.02%
23.79%
FISVX
QABA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISVX:

-0.11

QABA:

0.48

Коэф-т Сортино

FISVX:

0.01

QABA:

0.92

Коэф-т Омега

FISVX:

1.00

QABA:

1.11

Коэф-т Кальмара

FISVX:

-0.10

QABA:

0.51

Коэф-т Мартина

FISVX:

-0.30

QABA:

1.48

Индекс Язвы

FISVX:

8.59%

QABA:

9.55%

Дневная вол-ть

FISVX:

23.55%

QABA:

29.71%

Макс. просадка

FISVX:

-44.66%

QABA:

-49.30%

Текущая просадка

FISVX:

-19.38%

QABA:

-18.80%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у QABA с доходностью -8.51%.


FISVX

С начала года

-11.56%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-2.19%

5 лет

9.98%

10 лет

N/A

QABA

С начала года

-8.51%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-4.19%

1 год

15.95%

5 лет

10.09%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISVX и QABA

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QABA в 0.60%.


График комиссии QABA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QABA: 0.60%
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISVX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISVX и QABA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

QABA
Ранг риск-скорректированной доходности QABA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QABA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QABA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QABA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QABA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QABA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISVX c QABA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FISVX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISVX: -0.11
QABA: 0.48
Коэффициент Сортино FISVX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FISVX: 0.01
QABA: 0.92
Коэффициент Омега FISVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISVX: 1.00
QABA: 1.11
Коэффициент Кальмара FISVX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISVX: -0.10
QABA: 0.51
Коэффициент Мартина FISVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FISVX: -0.30
QABA: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа QABA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и QABA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.48
FISVX
QABA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и QABA

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности QABA в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
1.92%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QABA
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
2.68%2.37%2.71%2.10%1.68%2.55%1.95%1.90%1.42%1.13%1.39%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и QABA

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки QABA в -49.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и QABA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.38%
-18.80%
FISVX
QABA

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и QABA

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund (QABA) имеют волатильность 13.31% и 13.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
13.21%
FISVX
QABA