PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FISVX с NUMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с NUMG

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISVX или NUMG.

Корреляция

Корреляция между FISVX и NUMG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности FISVX и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
37.60%
59.97%
FISVX
NUMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISVX:

0.39

NUMG:

0.43

Коэф-т Сортино

FISVX:

0.71

NUMG:

0.69

Коэф-т Омега

FISVX:

1.09

NUMG:

1.09

Коэф-т Кальмара

FISVX:

0.43

NUMG:

0.30

Коэф-т Мартина

FISVX:

1.56

NUMG:

1.48

Индекс Язвы

FISVX:

5.01%

NUMG:

5.00%

Дневная вол-ть

FISVX:

19.95%

NUMG:

17.18%

Макс. просадка

FISVX:

-44.66%

NUMG:

-38.85%

Текущая просадка

FISVX:

-10.55%

NUMG:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -1.98%.

FISVX

С начала года

-1.88%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

-2.74%

1 год

7.65%

5 лет

8.26%

10 лет

N/A

NUMG

С начала года

-1.98%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

7.11%

1 год

6.40%

5 лет

10.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FISVX и NUMG

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NUMG в 0.30%.

NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
График комиссии NUMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISVX и NUMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISVX c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FISVX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.390.43
Коэффициент Сортино FISVX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.710.69
Коэффициент Омега FISVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.091.09
Коэффициент Кальмара FISVX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.430.30
Коэффициент Мартина FISVX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.561.48
FISVX
NUMG

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUMG равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.39
0.43
FISVX
NUMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и NUMG

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности NUMG в 0.06%

TTM20242023202220212020201920182017
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.73%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и NUMG

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и NUMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.55%
-11.47%
FISVX
NUMG

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и NUMG

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 4.49%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.49%
4.99%
FISVX
NUMG