PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FISVX с NUMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG).

FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FISVX и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FISVX и NUMG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-13.37%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -13.37%.

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—

NUMG

1 день
0.68%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-13.37%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-4.25%
3 года*
2.74%
5 лет*
-1.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с VOONUMG с SPYNUMG с XJHNUMG с IWPNUMG с VONUMG с CVMC

Сравнение комиссий FISVX и NUMG

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NUMG в 0.30%.

NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FISVX vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXNUMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

-0.18

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

-0.10

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.99

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

-0.18

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

-0.55

+8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXNUMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

-0.18

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.07

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между FISVX и NUMG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и NUMG

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности NUMG в 0.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и NUMG

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и NUMG.

Загрузка...

Показатели просадок

FISVXNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-38.85%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-19.71%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-38.85%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-21.14%

+15.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-11.30%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

6.55%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и NUMG

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 6.34%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FISVXNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.89%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

14.16%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.07%

23.43%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

22.82%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

21.91%

+5.05%