Сравнение FISVX с NUMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG).
FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г.. NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FISVX или NUMG.
Основные характеристики
| FISVX | NUMG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.35% | 15.12% |
| Дох-ть за 1 год | 40.17% | 35.80% |
| Дох-ть за 3 года | 2.84% | -2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.63% | 11.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 2.56 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 9.46 | 8.21 |
| Индекс Язвы | 4.01% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 22.00% | 17.02% |
| Макс. просадка | -44.66% | -38.85% |
| Текущая просадка | -0.54% | -7.15% |
Корреляция
Корреляция между FISVX и NUMG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FISVX и NUMG
С начала года, FISVX показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью 15.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FISVX и NUMG
FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NUMG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FISVX c NUMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FISVX и NUMG
Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности NUMG в 0.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.58% | 2.06% | 1.94% | 1.58% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.15% | 0.18% | 0.18% | 12.71% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок FISVX и NUMG
Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и NUMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FISVX и NUMG
Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FISVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.