PortfoliosLab logo
Сравнение FISVX с NUMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FISVX и NUMG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FISVX и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.02%
47.01%
FISVX
NUMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FISVX:

-0.11

NUMG:

0.08

Коэф-т Сортино

FISVX:

0.01

NUMG:

0.28

Коэф-т Омега

FISVX:

1.00

NUMG:

1.04

Коэф-т Кальмара

FISVX:

-0.10

NUMG:

0.07

Коэф-т Мартина

FISVX:

-0.30

NUMG:

0.24

Индекс Язвы

FISVX:

8.59%

NUMG:

8.19%

Дневная вол-ть

FISVX:

23.55%

NUMG:

24.02%

Макс. просадка

FISVX:

-44.66%

NUMG:

-38.85%

Текущая просадка

FISVX:

-19.38%

NUMG:

-18.64%

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у NUMG с доходностью -9.93%.


FISVX

С начала года

-11.56%

1 месяц

-4.35%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-2.19%

5 лет

9.98%

10 лет

N/A

NUMG

С начала года

-9.93%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

-5.33%

1 год

1.64%

5 лет

8.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FISVX и NUMG

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NUMG в 0.30%.


График комиссии NUMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUMG: 0.30%
График комиссии FISVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FISVX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FISVX и NUMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FISVX
Ранг риск-скорректированной доходности FISVX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

NUMG
Ранг риск-скорректированной доходности NUMG, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FISVX c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FISVX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FISVX: -0.11
NUMG: 0.08
Коэффициент Сортино FISVX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FISVX: 0.01
NUMG: 0.28
Коэффициент Омега FISVX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FISVX: 1.00
NUMG: 1.04
Коэффициент Кальмара FISVX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FISVX: -0.10
NUMG: 0.07
Коэффициент Мартина FISVX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FISVX: -0.30
NUMG: 0.24

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа NUMG равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.08
FISVX
NUMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и NUMG

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности NUMG в 0.06%


TTM20242023202220212020201920182017
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund
1.92%1.70%2.06%1.94%1.58%1.33%0.55%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
0.06%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Просадки

Сравнение просадок FISVX и NUMG

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и NUMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.38%
-18.64%
FISVX
NUMG

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и NUMG

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) составляет 13.31%, в то время как у Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) волатильность равна 16.08%. Это указывает на то, что FISVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.31%
16.08%
FISVX
NUMG