PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FISVX с NUMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FISVX с NUMG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) and NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) are both funds - FISVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Over the past 5 years, FISVX returned 7.06%/yr vs 0.99%/yr for NUMG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FISVX charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for NUMG.

Доходность

Сравнение доходности FISVX и NUMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FISVX показывает доходность 18.90%, что значительно выше, чем у NUMG с доходностью -0.40%.

FISVX

1 день
0.96%
1 месяц
4.03%
С начала года
18.90%
6 месяцев
18.08%
1 год
43.18%
3 года*
18.51%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

NUMG

1 день
-1.63%
1 месяц
5.76%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.31%
1 год
-0.49%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FISVX и NUMG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		18.90%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.40%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%3.84%

Correlation

The correlation between FISVX and NUMG is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.71

The correlation between FISVX and NUMG shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX
Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPYNUMG с VO

Доходность на риск

FISVX vs. NUMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FISVX c NUMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FISVXNUMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
-0.03

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
0.09

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

-0.03

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.11

-0.06

+18.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FISVX vs. NUMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FISVX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа NUMG равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FISVX и NUMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FISVXNUMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

-0.03

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FISVX и NUMG

Максимальная просадка FISVX за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки NUMG в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FISVX и NUMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FISVXNUMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-38.85%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-19.71%

+11.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.50%

-26.58%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-38.85%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-9.34%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-11.37%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

7.59%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FISVX и NUMG

Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) и Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеют волатильность 4.89% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FISVXNUMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.75%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

14.59%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

18.18%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

22.86%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

21.87%

+4.87%

Сравнение комиссий FISVX и NUMG

FISVX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NUMG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FISVX и NUMG

Дивидендная доходность FISVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности NUMG в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		1.83%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

FISVX and NUMG have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISVX has higher volatility (4.89%) compared to NUMG (4.75%). In terms of maximum drawdown, FISVX dropped -44.66% vs NUMG's -38.85%.

FISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FISVX и NUMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор