PortfoliosLab logo
Сравнение FFNOX с NTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFNOX и NTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.46%
94.00%
FFNOX
NTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFNOX:

0.32

NTSX:

0.60

Коэф-т Сортино

FFNOX:

0.54

NTSX:

0.94

Коэф-т Омега

FFNOX:

1.08

NTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FFNOX:

0.31

NTSX:

0.69

Коэф-т Мартина

FFNOX:

1.21

NTSX:

2.75

Индекс Язвы

FFNOX:

3.98%

NTSX:

4.20%

Дневная вол-ть

FFNOX:

15.19%

NTSX:

19.30%

Макс. просадка

FFNOX:

-48.68%

NTSX:

-31.34%

Текущая просадка

FFNOX:

-8.18%

NTSX:

-8.40%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -3.67%.


FFNOX

С начала года

-1.90%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-5.09%

1 год

4.45%

5 лет

7.93%

10 лет

6.27%

NTSX

С начала года

-3.67%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-3.14%

1 год

11.72%

5 лет

10.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFNOX и NTSX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NTSX: 0.20%
График комиссии FFNOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFNOX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFNOX и NTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFNOX
Ранг риск-скорректированной доходности FFNOX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

NTSX
Ранг риск-скорректированной доходности NTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFNOX c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFNOX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFNOX: 0.32
NTSX: 0.60
Коэффициент Сортино FFNOX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFNOX: 0.54
NTSX: 0.94
Коэффициент Омега FFNOX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFNOX: 1.08
NTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара FFNOX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFNOX: 0.31
NTSX: 0.69
Коэффициент Мартина FFNOX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FFNOX: 1.21
NTSX: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.60
FFNOX
NTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и NTSX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности NTSX в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund
2.11%2.14%3.83%2.04%1.87%1.59%2.25%2.25%1.86%2.09%2.50%4.56%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.25%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и NTSX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -48.68%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и NTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.18%
-8.40%
FFNOX
NTSX

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и NTSX

Текущая волатильность для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) составляет 10.41%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.41%
14.14%
FFNOX
NTSX