PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMS с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMS с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

FEMS и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEMS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEMS и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMS и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		9.43%16.48%1.88%3.55%1.85%3.76%7.85%15.65%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

FEMS

1 день
0.46%
1 месяц
-3.03%
С начала года
9.43%
6 месяцев
5.45%
1 год
27.92%
3 года*
11.96%
5 лет*
5.64%
10 лет*
9.05%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FEMS:
FEMS с EDIVFEMS с EYLDFEMS с EWXFEMS с AVEEFEMS с FNDFFEMS с EEMSFEMS с SSO
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий FEMS и AVEM

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

FEMS vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMS
Ранг доходности на риск FEMS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMS c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMSAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.89

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.49

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.95

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

11.45

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMS vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMSAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.40

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между FEMS и AVEM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и AVEM

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.38%4.27%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и AVEM

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMSAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-36.05%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.13%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.40%

-34.00%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-9.22%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.58%

-10.30%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.39%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и AVEM

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) составляет 6.95%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что FEMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMSAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

9.24%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

14.73%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

20.03%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.87%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

20.37%

-0.41%