PortfoliosLab logo
Сравнение FEMS с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEMS и AVEM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FEMS и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.51%
39.42%
FEMS
AVEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEMS:

0.00

AVEM:

0.48

Коэф-т Сортино

FEMS:

0.14

AVEM:

0.79

Коэф-т Омега

FEMS:

1.02

AVEM:

1.10

Коэф-т Кальмара

FEMS:

0.00

AVEM:

0.51

Коэф-т Мартина

FEMS:

0.01

AVEM:

1.54

Индекс Язвы

FEMS:

7.33%

AVEM:

6.00%

Дневная вол-ть

FEMS:

19.07%

AVEM:

19.35%

Макс. просадка

FEMS:

-47.85%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

FEMS:

-11.14%

AVEM:

-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, FEMS показывает доходность -1.84%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 2.77%.


FEMS

С начала года

-1.84%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

-3.73%

1 год

-0.71%

5 лет

11.58%

10 лет

4.27%

AVEM

С начала года

2.77%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-2.62%

1 год

7.83%

5 лет

10.42%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMS и AVEM

FEMS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.


График комиссии FEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMS: 0.80%
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEMS и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMS
Ранг риск-скорректированной доходности FEMS, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEMS c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEMS, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEMS: 0.00
AVEM: 0.48
Коэффициент Сортино FEMS, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEMS: 0.14
AVEM: 0.79
Коэффициент Омега FEMS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FEMS: 1.02
AVEM: 1.10
Коэффициент Кальмара FEMS, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEMS: 0.00
AVEM: 0.51
Коэффициент Мартина FEMS, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEMS: 0.01
AVEM: 1.54

Показатель коэффициента Шарпа FEMS на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMS и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.48
FEMS
AVEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMS и AVEM

Дивидендная доходность FEMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности AVEM в 3.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
3.85%3.97%4.65%4.55%6.25%2.90%4.38%4.68%3.39%2.42%3.28%3.49%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.09%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMS и AVEM

Максимальная просадка FEMS за все время составила -47.85%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMS и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.14%
-6.68%
FEMS
AVEM

Волатильность

Сравнение волатильности FEMS и AVEM

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund (FEMS) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 10.90% и 11.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.90%
11.41%
FEMS
AVEM